| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的 | 第9页 |
| 1.3 基本思路 | 第9-10页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第10页 |
| 1.5 结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 股票市场有效性理论的介绍 | 第12-23页 |
| 2.1 市场有效性的基本概念和划分 | 第12-15页 |
| 2.2 中国关于股票市场有效性的相关研究 | 第15-17页 |
| 2.3 检验股票市场有效性的实证方法介绍 | 第17-23页 |
| 2.3.1 平稳性检验 | 第17-19页 |
| 2.3.2 序列相关检验 | 第19页 |
| 2.3.3 游程检验 | 第19-21页 |
| 2.3.4 正态分布检验 | 第21-23页 |
| 第三章 中国股票市场的发展历程 | 第23-26页 |
| 3.1 建立和初步发展阶段(1990年至1997年) | 第23-24页 |
| 3.2 逐步规范阶段(1997年到2007年) | 第24-25页 |
| 3.3 瓶颈阶段(2007年至今) | 第25-26页 |
| 第四章 股票市场的有效性检验 | 第26-55页 |
| 4.1 数据选择和处理 | 第26-28页 |
| 4.1.1 样本的选择 | 第26-27页 |
| 4.1.2 样本时限的确定 | 第27页 |
| 4.1.3 数据处理——收益率的计算 | 第27-28页 |
| 4.2 沪市股票市场的有效性 | 第28-48页 |
| 4.2.1 上证综指收益率描述性统计分析 | 第28-33页 |
| 4.2.2 上证综指收益率序列的平稳性检验 | 第33-36页 |
| 4.2.3 上证综指收益率的自相关检验 | 第36-43页 |
| 4.2.4 上证综指收益率的游程检验 | 第43-46页 |
| 4.2.5 关于沪市有效性的后续计量 | 第46-48页 |
| 4.3 深证证券市场的有效性分析 | 第48-53页 |
| 4.3.1 深成指数的描述性统计分析 | 第48-49页 |
| 4.3.2 深成指数的单位根检验 | 第49-50页 |
| 4.3.3 深成指数收益率的Jarque Bera检验 | 第50-51页 |
| 4.3.4 深成指数收益率的序列自相关检验 | 第51-52页 |
| 4.4.5 深证成指收益率的游程检验 | 第52-53页 |
| 4.4 实证部分结论 | 第53-55页 |
| 第五章 提高中国股票市场有效性的政策建议 | 第55-57页 |
| 5.1 抑制过度投机行为 | 第55页 |
| 5.2 平衡股东利益 | 第55-56页 |
| 5.3 发展金融衍生品市场 | 第56页 |
| 5.4 开放证券市场 | 第56页 |
| 5.5 扩大股票市场规模 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |