| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 经典风险模型 | 第11-13页 |
| 2 常数值分红策略下带干扰的经典风险模型 | 第13-23页 |
| 2.1 模型建立 | 第13-14页 |
| 2.2 期望折现分红函数 | 第14-16页 |
| 2.3 Gerber-Shiu期望折现罚函数 | 第16-20页 |
| 2.4 最终破产概率 | 第20页 |
| 2.5 数值实例 | 第20-23页 |
| 3 阈值分红策略下带干扰的广义Erlang(n)风险模型 | 第23-39页 |
| 3.1 模型建立 | 第23-24页 |
| 3.2 关于M(u, y;b)的积分-微分方程 | 第24-28页 |
| 3.3 D_(u,b)的m阶矩 | 第28-29页 |
| 3.4 Gerber-Shiu罚金函数 | 第29-32页 |
| 3.5 数值实例 | 第32-39页 |
| 4 随机分红策略下保费随机的复合二项风险模型 | 第39-51页 |
| 4.1 模型建立 | 第39-41页 |
| 4.2 Gerber-Shiu罚函数的递推公式 | 第41-47页 |
| 4.3 更新方程解的表达式 | 第47-51页 |
| 5 结论与展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第59页 |