| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 最优资产组合的历史与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研宄现状 | 第10-11页 |
| 1.3 拟研究的内容与方法 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-16页 |
| 2.1 随机过程 | 第13-14页 |
| 2.2 分数布朗运动 | 第14-16页 |
| 第三章 分数跳-扩散过程的最优资产组合 | 第16-20页 |
| 3.1 建立标的资产模型 | 第16页 |
| 3.2 求最优资产组合 | 第16-20页 |
| 第四章 分数跳-扩散过程的最优消费资产组合 | 第20-24页 |
| 4.1 建立标的资产模型 | 第20页 |
| 4.2 求解最优资产组合 | 第20-24页 |
| 第五章 总结与展望 | 第24-26页 |
| 5.1 总结 | 第24页 |
| 5.2 展望 | 第24-26页 |
| 参考文献 | 第26-29页 |
| 致谢 | 第29页 |