| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 经典布朗运动下金融随机分析简介 | 第12-15页 |
| 第三节 论文的结构与创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 国内外研究现状和文献综述 | 第17-23页 |
| 第一节 标准布朗运动与分数布朗运动概述 | 第17-19页 |
| 第二节 国内外研究现状和文献综述 | 第19-23页 |
| 第三章 分数布朗运动的相关概念及理论 | 第23-38页 |
| 第一节 分数布朗运动的定义和基本性质 | 第23-25页 |
| 第二节 基于Wick积的分数布朗运动随机分析 | 第25-30页 |
| 第三节 分数白噪声理论 | 第30-33页 |
| 第四节 分数Girsanov定理、拟条件期望、拟鞅 | 第33-38页 |
| 第四章 分数布朗运动环境下的金融市场模型 | 第38-49页 |
| 第一节 基于Wick积的分数金融市场模型 | 第38-40页 |
| 第二节 基于Wick积的分数金融市场中的欧式期权定价 | 第40-45页 |
| 第三节 分数布朗运动下基于GARCH族模型的欧式期权定价 | 第45-49页 |
| 第五章 实证分析 | 第49-73页 |
| 第一节 实证分析概述 | 第49-52页 |
| 第二节 Hurst指数的计算方法 | 第52-55页 |
| 第三节 模型诊断 | 第55-64页 |
| 第四节 分数布朗运动下GARCH模型的欧式期权定价 | 第64-73页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第73-75页 |
| 第一节 本文的研究结论 | 第73-74页 |
| 第二节 本文存在的不足与后续研究的展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 附录 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
