| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 问题的提出与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 问题的提出——直接原因 | 第10页 |
| 1.2.2 问题的提出——根本原因 | 第10页 |
| 1.2.3 理论意义 | 第10页 |
| 1.2.4 现实意义 | 第10-11页 |
| 1.3 主干研究内容与主要创新点 | 第11-13页 |
| 1.3.1 主干研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 交叉上市传统理论与文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2 信息渠道理论与文献综述 | 第16-19页 |
| 2.2.1 有关股价信息含量的文献综述 | 第16页 |
| 2.2.2 有关股价信息含量与公司价值之间关系的文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2.3“交叉上市、股价信息含量与公司价值”的信息渠道理论与文献综述 | 第17-19页 |
| 第3章 银行A+H交叉上市的背景与概况 | 第19-24页 |
| 3.1 银行A+H交叉上市的背景 | 第19-20页 |
| 3.2 交叉上市的概况 | 第20-24页 |
| 3.2.1 国内企业A+H交叉上市的概况 | 第20-23页 |
| 3.2.2 国内商业银行A+H交叉上市的概况 | 第23-24页 |
| 第4章 实证分析 | 第24-45页 |
| 4.1 银行A+H交叉上市与公司价值 | 第24-32页 |
| 4.1.1 模型的建立 | 第24-25页 |
| 4.1.2 描述性统计与分析 | 第25-29页 |
| 4.1.3 回归结果与分析 | 第29-32页 |
| 4.2 银行A+H交叉上市、股价信息含量与公司价值 | 第32-45页 |
| 4.2.1 股价信息含量的测定模型 | 第32-33页 |
| 4.2.2 银行A+H交叉上市行为对股价信息含量影响的测定模型 | 第33-39页 |
| 4.2.2.1 描述性统计 | 第34-38页 |
| 4.2.2.2 回归结果 | 第38-39页 |
| 4.2.3 股价信息含量对银行价值的影响的测定模型 | 第39-44页 |
| 4.2.3.1 回归结果 | 第41-44页 |
| 4.2.4“银行A+H交叉上市-股价信息含量-公司价值”综合结论 | 第44-45页 |
| 第5章 A+H交叉上市对银行绩效的影响 | 第45-56页 |
| 5.1 盈利性视角下的A+H交叉上市与银行绩效 | 第45-49页 |
| 5.2 安全性视角下的A+H交叉上市与银行绩效 | 第49-51页 |
| 5.3 流动性视角下的A+H交叉上市与银行绩效 | 第51-56页 |
| 结论与启示 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
