| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.3 国内外文献综述评述 | 第11页 |
| 1.3 本文的研究方法与结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 国债期货概述 | 第13-19页 |
| 2.1 国债期货的概念与功能 | 第13-14页 |
| 2.1.1 国债期货的概念 | 第13页 |
| 2.1.2 国债期货的功能 | 第13-14页 |
| 2.2 国债期货合约及其要素 | 第14-15页 |
| 2.3 我国国债期货历史及其现状 | 第15-19页 |
| 2.3.1 我国国债期货的历史 | 第15-16页 |
| 2.3.2 国债期货在我国重启的背景及发展现状 | 第16-19页 |
| 第三章 国债期货对现货市场价格水平及波动性影响的规范分析 | 第19-24页 |
| 3.1 国债期货对现货市场价格水平影响的规范分析 | 第19-22页 |
| 3.1.1 期货价格引导作用的理论成因 | 第19页 |
| 3.1.2 期货价格发现效率的制约因素 | 第19-21页 |
| 3.1.3 国债期货价格引导作用的有关理论 | 第21-22页 |
| 3.2 国债期货对现货市场波动性影响的规范分析 | 第22-24页 |
| 第四章 国债期货对现货市场价格水平的影响 | 第24-39页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第24页 |
| 4.2 模型建立步骤 | 第24页 |
| 4.3 模型介绍 | 第24-28页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 4.3.2 VAR模型 | 第25-26页 |
| 4.3.3 脉冲响应函数与方差分解 | 第26-27页 |
| 4.3.4 协整检验 | 第27页 |
| 4.3.5 格兰杰因果检验 | 第27-28页 |
| 4.4 描述性统计分析 | 第28-29页 |
| 4.5 模型建立分析 | 第29-38页 |
| 4.5.1 平稳性检验 | 第29-31页 |
| 4.5.2 建立VAR模型 | 第31-33页 |
| 4.5.3 脉冲响应分析 | 第33-34页 |
| 4.5.4 方差分解 | 第34-36页 |
| 4.5.5 Johansen协整关系检验 | 第36-37页 |
| 4.5.6 格兰杰因果检验 | 第37-38页 |
| 4.6 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 国债期货对现货市场波动性的影响 | 第39-53页 |
| 5.1 样本选取 | 第39页 |
| 5.2 模型建立步骤 | 第39-40页 |
| 5.3 模型介绍 | 第40-42页 |
| 5.3.1 ARCH模型 | 第40页 |
| 5.3.2 ARCH效应检验 | 第40-41页 |
| 5.3.3 GARGH模型 | 第41-42页 |
| 5.3.4 EGARCH模型 | 第42页 |
| 5.4 描述性统计分析 | 第42-44页 |
| 5.5 模型建立分析 | 第44-51页 |
| 5.5.1 平稳性检验 | 第44-45页 |
| 5.5.2 ARCH-LM检验 | 第45-47页 |
| 5.5.3 建立GARCH模型 | 第47-49页 |
| 5.5.4 建立EGARCH模型 | 第49-51页 |
| 5.6 本章小结 | 第51-53页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第53-57页 |
| 6.1 结论 | 第53-55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |