爆炸事件、投资者情绪和股票市场
| 致谢 | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 1 引言 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景及研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究主要创新 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 有关投资者情绪的文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 投资者情绪的度量 | 第15-16页 |
| 2.2.1 股票交易特征角度 | 第15-16页 |
| 2.2.2 媒体,网络角度 | 第16页 |
| 2.3 投资者情绪与特殊事件 | 第16-17页 |
| 2.4 有关灾难事件与股票市场的文献综述 | 第17-18页 |
| 2.5 投资者情绪在中国市场的研究 | 第18-20页 |
| 2.6 对现有研究成果的简要评述 | 第20-22页 |
| 3 理论分析与方法设计 | 第22-24页 |
| 3.1 投资者情绪的定义 | 第22页 |
| 3.2 理论分析 | 第22-23页 |
| 3.3 方法设计 | 第23-24页 |
| 4 实证分析 | 第24-34页 |
| 4.1 爆炸事件数据 | 第24-25页 |
| 4.2 异常收益率 | 第25-27页 |
| 4.3 回归分析 | 第27-34页 |
| 4.3.1 按公司名字中是否含有省份信息分组分析 | 第27-29页 |
| 4.3.2 倾向性得分匹配 | 第29-34页 |
| 5 稳健性检验 | 第34-45页 |
| 5.1 基于四因子模型的异常收益率计算 | 第34-42页 |
| 5.1.1 规模因子和价值因子 | 第34-37页 |
| 5.1.2 动量因子 | 第37-38页 |
| 5.1.3 四因子模型应用于中国股票市场概况 | 第38-40页 |
| 5.1.4 基于四因子模型的样本异常收益率 | 第40-42页 |
| 5.2 稳健性回归分析 | 第42-45页 |
| 6 消除样本期间特大负面事件的影响 | 第45-49页 |
| 7 总结与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
