基于Logit模型的中国系统性金融风险预警实证分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 系统性金融风险范畴界定 | 第9-10页 |
| 1.3 论文的思路与技术路线 | 第10-12页 |
| 1.3.1 基本思路 | 第10页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第10-12页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第12-13页 |
| 2 文献综述与检验指标介绍 | 第13-24页 |
| 2.1 早期预警系统 | 第13-14页 |
| 2.1.1 FR概率法 | 第13页 |
| 2.1.2 STV横截面回归法 | 第13-14页 |
| 2.1.3 主观概率法 | 第14页 |
| 2.2 KLR信号法 | 第14-17页 |
| 2.2.1 KLR信号法相关文献梳理 | 第14-15页 |
| 2.2.2 KLR信号法模型介绍 | 第15-17页 |
| 2.3 LOGIT预警模型 | 第17-20页 |
| 2.3.1 Logit预警模型相关文献梳理 | 第17-18页 |
| 2.3.2 Logit预警模型介绍 | 第18-20页 |
| 2.4 MS-VAR预警模型 | 第20页 |
| 2.5 预警模型检验指标 | 第20-24页 |
| 2.5.1 关于检验指标的争论 | 第20-21页 |
| 2.5.2 TPR与FPR | 第21页 |
| 2.5.3 ROC与AUROC | 第21-22页 |
| 2.5.4 效用指标 | 第22-24页 |
| 3 模型评述与选择 | 第24-29页 |
| 3.1 早期预警模型评述 | 第24-25页 |
| 3.2 KLR信号法评述 | 第25页 |
| 3.3 LOGIT预警模型评述 | 第25-26页 |
| 3.4 MS-VAR预警模型评述 | 第26-27页 |
| 3.5 模型的选择 | 第27页 |
| 3.6 LOGIT预警模型的设计与改进 | 第27-29页 |
| 4 指标选择与描述性统计 | 第29-37页 |
| 4.0 指标选择 | 第29页 |
| 4.1 数据来源与处理 | 第29-31页 |
| 4.2 危机的确定 | 第31-33页 |
| 4.2.1 危机确定的理论基础 | 第31-32页 |
| 4.2.2 危机的确定 | 第32-33页 |
| 4.3 描述性统计 | 第33-34页 |
| 4.4 系统性金融风险前后指标的异常表现 | 第34-37页 |
| 5 系统性金融风险早期预警模型的检验 | 第37-45页 |
| 5.1 单位根检验 | 第37页 |
| 5.2 LOGIT预警模型 | 第37-44页 |
| 5.2.1 单因素二元Logit预警模型 | 第37-40页 |
| 5.2.2 多因素Logit预警模型 | 第40-42页 |
| 5.2.3 多元Logit预警模型 | 第42-44页 |
| 5.4 政策倾向与模型选择 | 第44-45页 |
| 6 总结与建议 | 第45-48页 |
| 6.1 总结 | 第45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-48页 |
| 6.2.1 完善统计数据 | 第45-46页 |
| 6.2.2 模型未来的完善方向 | 第46-47页 |
| 6.2.3 政策倾向与预警模型的选择 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
