| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-31页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究目的及意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第17-28页 |
| ·货币政策影响股票价格波动的研究现状 | 第17-22页 |
| ·股票价格波动的货币政策反应研究现状 | 第22-26页 |
| ·现有研究评述 | 第26-28页 |
| ·研究内容及实施方案 | 第28-31页 |
| ·研究内容 | 第28-29页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第29-31页 |
| 第2章 货币政策影响股票价格波动的理论基础与模型建立 | 第31-51页 |
| ·货币政策影响股票价格波动的理论基础 | 第31-39页 |
| ·货币政策影响股票价格的基本理论 | 第31-34页 |
| ·货币政策的股票市场传导理论 | 第34-39页 |
| ·货币政策影响股票价格波动的宏观模型 | 第39-44页 |
| ·概念模型 | 第39-41页 |
| ·货币-股价-物价-产出系统模型 | 第41-44页 |
| ·股票市场价格波动及形成的微观机制 | 第44-50页 |
| ·概念模型 | 第45-46页 |
| ·数理模型 | 第46-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第3章 货币政策调整影响股票价格波动的宏观实证 | 第51-76页 |
| ·变量选择与数据处理 | 第51-53页 |
| ·变量选择 | 第51-52页 |
| ·数据处理 | 第52-53页 |
| ·模型设定 | 第53-58页 |
| ·SVAR模型建立及识别 | 第53-57页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第57-58页 |
| ·实证检验 | 第58-73页 |
| ·数据统计描述与单位根检验 | 第58-59页 |
| ·协整检验 | 第59-61页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第61-62页 |
| ·SVAR模型估计 | 第62-64页 |
| ·脉冲响应函数 | 第64-70页 |
| ·方差分解 | 第70-73页 |
| ·研究结论与分析 | 第73-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 第4章 货币政策调整影响股票价格波动的微观实证 | 第76-100页 |
| ·事件研究方法与模型 | 第76-80页 |
| ·变量的选择与设定 | 第80-83页 |
| ·股票价格变量的选择与设定 | 第80-81页 |
| ·货币政策调整事件的选择与设定 | 第81-83页 |
| ·货币政策宣告对股票价格影响的实证检验 | 第83-96页 |
| ·事件窗口的选取 | 第83-84页 |
| ·事件窗口内正常收益率预测——基于广义回归神经网络模型 | 第84-88页 |
| ·事件窗口内累计超额收益率的实证分析 | 第88-93页 |
| ·事件窗口内平均累计超额收益率及其显著性检验 | 第93-96页 |
| ·研究结论与分析 | 第96-98页 |
| ·本章小结 | 第98-100页 |
| 第5章 股票价格波动的货币政策反应与路径选择 | 第100-139页 |
| ·引言 | 第100-103页 |
| ·股票价格波动的货币政策反应理论分析 | 第103-117页 |
| ·货币政策是否应对股票价格波动做出反应 | 第103-113页 |
| ·货币政策如何对股票价格波动做出反应 | 第113-117页 |
| ·股票价格波动对实体经济的影响与信息功能 | 第117-130页 |
| ·基于SVAR模型的实证检验 | 第117-124页 |
| ·中国的金融状况指数（FCI）的构建及检验 | 第124-130页 |
| ·股票价格波动的货币政策路径选择 | 第130-138页 |
| ·模型选择 | 第131-133页 |
| ·中国货币政策反应函数估计与解释 | 第133-135页 |
| ·启示与建议 | 第135-138页 |
| ·本章小结 | 第138-139页 |
| 结论 | 第139-141页 |
| 参考文献 | 第141-148页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第148-150页 |
| 致谢 | 第150-151页 |
| 个人简历 | 第151页 |