我国股指期货市场风险的ES测度

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1. 绪论	第10-15页
·研究背景	第10-11页
·研究目的及意义	第11-12页
·研究思路与研究方法	第12-13页
·研究思路	第12-13页
·研究方法	第13页
·本文的研究特色	第13-15页
2. 相关领域国内外研究现状	第15-21页
·金融风险管理方法研究综述	第15-18页
·股指期货研究综述	第18-20页
·对文献综述的评价	第20-21页
3. 股指期货风险测度方法的选择	第21-32页
·股指期货的理论	第21-24页
·股指期货的风险类型	第21-23页
·股指期货风险的成因	第23-24页
·股指期货风险的测度方法	第24-26页
·VaR方法	第24-25页
·ES方法	第25-26页
·ES方法较VaR的优点	第26页
·本文使用测度我国股指期货风险的方法	第26-29页
·AL(μ,σ,m)的定义及其主要性质	第27页
·基于该分布的ES计算公式	第27-28页
·AL(μ,σ,m)的参数估计	第28-29页
·GARCH模型	第29-31页
·模型的介绍	第29-30页
·模型结果的有效性检验	第30-31页
·本章小结	第31-32页
4. 我国股指期货市场风险的ES测度	第32-48页
·样本的选取	第32-33页
·指标的选取	第33-34页
·数据分布的特征	第34-38页
·GARCH模型拟合	第38-43页
·基于模型我国股指期货风险的ES测度	第43-47页
·本章小结	第47-48页
5. 研究结论与展望	第48-51页
·研究结论	第48-49页
·不足及展望	第49-51页
参考文献	第51-54页
致谢	第54页