| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 第二节 本文研究内容及思路 | 第12-13页 |
| 第三节 本文创新点 | 第13-14页 |
| 第四节 国内外研究现状 | 第14-18页 |
| 一、 极值理论研究现状 | 第14-15页 |
| 二、 再保险研究现状 | 第15-16页 |
| 三、 巨灾债券定价研究现状 | 第16-18页 |
| 第二章 极值理论 | 第18-25页 |
| 第一节 极值理论概述 | 第18页 |
| 第二节 Fisher-Tippet 定理和 GEV 分布 | 第18-20页 |
| 第三节 POT 模型和 GPD 分布 | 第20-21页 |
| 第四节 极值分布厚尾检验 | 第21-22页 |
| 第五节 阀值选取 | 第22页 |
| 第六节 参数估计及模型检验 | 第22-25页 |
| 一、 矩估计 | 第23页 |
| 二、 极大似然估计 | 第23页 |
| 三、 模型估计效果检验 | 第23-25页 |
| 第三章 再保险及证券化 | 第25-36页 |
| 第一节 再保险及证券化概述 | 第25-29页 |
| 一、 再保险概述 | 第25-27页 |
| 二、 巨灾债券概述 | 第27-29页 |
| 第二节 再保险及巨灾债券分类 | 第29-31页 |
| 一、 再保险分类 | 第29-30页 |
| 二、 巨灾债券分类 | 第30-31页 |
| 第三节 短期聚合风险及债券定价模型 | 第31-36页 |
| 一、 短期聚合风险模型 | 第31-32页 |
| 二、 债券定价模型 | 第32-36页 |
| 第四章 应用研究 | 第36-53页 |
| 第一节 数据搜集、处理及描述性统计 | 第36-38页 |
| 第二节 超阀值数据拟合 | 第38-42页 |
| 一、 原始数据厚尾性检验 | 第38-39页 |
| 二、 阀值选取 | 第39-40页 |
| 三、 参数估计 | 第40页 |
| 四、 模型估计效果检验 | 第40-42页 |
| 第三节 再保险 | 第42-49页 |
| 一、 原保险人年纯保费 | 第43-47页 |
| 二、 分层再保险各层设计及纯保费 | 第47-49页 |
| 第四节 巨灾债券定价 | 第49-53页 |
| 一、 触发条件及债券类型 | 第50页 |
| 二、 债券期限及贴现率 | 第50页 |
| 三、 债券票面利率 | 第50-51页 |
| 四、 债券价格 | 第51-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 在读期间完成的研究成果 | 第66页 |