| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-16页 |
| ·背景与问题提出 | 第12-13页 |
| ·学术贡献与不足之处 | 第13-16页 |
| 第2章 西方资产定价学说和我国股票市场实践 | 第16-35页 |
| ·引言 | 第16-17页 |
| ·CAPM概述：理论与实证检验 | 第17-22页 |
| ·资产定价发展脉络 | 第22-25页 |
| ·西方市场金融异象 | 第25-29页 |
| ·我国资产定价研究和资本市场问题 | 第29-33页 |
| ·小结 | 第33-35页 |
| 第3章 三因素模型定价：中国与美国有何不同 | 第35-62页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·文献综述 | 第36-38页 |
| ·我国股市重大政策回顾 | 第38-45页 |
| ·数据描述 | 第45-47页 |
| ·实证回归分析 | 第47-53页 |
| ·稳健性检验 | 第53-57页 |
| ·政策信息对股市的影响 | 第57-59页 |
| ·小结 | 第59-62页 |
| 第4章 反转效应与资产定价：历史收益率如何影响现在 | 第62-95页 |
| ·引言 | 第62-64页 |
| ·文献综述 | 第64-66页 |
| ·动量策略收益表现 | 第66-73页 |
| ·时间序列回归分析 | 第73-80页 |
| ·稳健性检验与其它因素影响 | 第80-89页 |
| ·关于长期反转效应的讨论 | 第89-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 第5章 股票定价五因素模型：交易量如何影响股票收益率 | 第95-118页 |
| ·引言 | 第95-97页 |
| ·文献综述 | 第97-99页 |
| ·数据描述 | 第99-101页 |
| ·截面回归分析 | 第101-106页 |
| ·时间序列回归分析 | 第106-112页 |
| ·稳健性检验与其它因素影响 | 第112-116页 |
| ·小结 | 第116-118页 |
| 第6章 交易量冲击如何影响股票收益率 | 第118-129页 |
| ·引言 | 第118-119页 |
| ·方法与样本 | 第119-121页 |
| ·数据分析 | 第121-127页 |
| ·小结 | 第127-129页 |
| 第7章 总结与研究展望 | 第129-133页 |
| ·结论与政策建议 | 第129-131页 |
| ·未来研究展望 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-142页 |
| 致谢 | 第142-144页 |
| 个人简历与科研成果 | 第144页 |