基于相对风险厌恶效用的中国家庭消费投资研究：参数估计与数值模拟结合的方法
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·本文研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·国内外家庭资产配置问题的研究综述 | 第9页 |
| ·国内外关于家庭资产配置方法的综述 | 第9-12页 |
| ·本文的结构安排和技术方案 | 第12-14页 |
| 2 家庭资产配置理论 | 第14-21页 |
| ·家庭资产配置理论概述 | 第14-19页 |
| ·资产配置的基本概念 | 第14-15页 |
| ·家庭资产类别及特征 | 第15-18页 |
| ·资产配置的地位和作用 | 第18页 |
| ·影响家庭资产配置的因素 | 第18-19页 |
| ·资产配置理论和方法 | 第19-21页 |
| ·现代投资组合理论 | 第19-20页 |
| ·生命周期理论 | 第20-21页 |
| 3 家庭消费投资理论模型 | 第21-27页 |
| ·模型假设 | 第21-23页 |
| ·家庭生命周期假设 | 第21-22页 |
| ·效用函数假设 | 第22页 |
| ·劳动收入假设 | 第22-23页 |
| ·金融资产收益假设 | 第23页 |
| ·模型建立 | 第23-24页 |
| ·家庭优化问题 | 第23-24页 |
| ·动态优化问题的价值方程 | 第24页 |
| ·Cocoo(2005)数学模型的逻辑框架 | 第24-27页 |
| 4 我国家庭消费投资的参数估计及数值模拟 | 第27-35页 |
| ·参数估计 | 第27-30页 |
| ·家庭收入 | 第27-29页 |
| ·金融资产收益 | 第29页 |
| ·确定基准参数 | 第29-30页 |
| ·数值计算过程 | 第30页 |
| ·模拟结果及分析 | 第30-35页 |
| ·数值模拟结果 | 第30-33页 |
| ·结果分析 | 第33-35页 |
| 5 结论及政策建议 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 附录 | 第38-51页 |
| 1. 参数设定 | 第38-47页 |
| ·遗赠动机 | 第38-41页 |
| ·风险厌恶系数 | 第41-44页 |
| ·收入风险 | 第44-47页 |
| 2. 敏感性分析 | 第47-51页 |
| ·遗赠动机与消费-投资关系 | 第47-48页 |
| ·风险厌恶系数与消费-投资关系 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研成果目录 | 第51页 |
