| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题的背景及意义 | 第10-12页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·选题的意义 | 第11-12页 |
| ·主要创新与工作 | 第12-13页 |
| 第2章 汽车保险及其衍生品定价方法综述 | 第13-21页 |
| ·汽车保险的历史和中国保险业的现状分析 | 第13-18页 |
| ·汽车损失率衍生品 | 第18-21页 |
| ·汽车损失率期权与互换 | 第18-19页 |
| ·汽车损失衍生品的益处 | 第19-21页 |
| 第3章 汽车损失率期权定价模型 | 第21-43页 |
| ·预备知识 | 第21-24页 |
| ·鞅 | 第21-22页 |
| ·ESSCHER 变换 | 第22-23页 |
| ·FOURIER 变换 | 第23-24页 |
| ·汽车损失率期权定价模型 | 第24-30页 |
| ·累积损失方法 | 第24-28页 |
| ·鞅情况 | 第28-29页 |
| ·汽车损失率期权定价模型 | 第29-30页 |
| ·基于各种分布下汽车损失率期权定价模型 | 第30-40页 |
| ·指数分布 | 第30-32页 |
| ·混合指数分布 | 第32-34页 |
| ·Γ—分布 | 第34-37页 |
| ·对数正态分布 | 第37-40页 |
| ·案例分析 | 第40-43页 |
| 第4章 基于PORT 方法及王变换方法下的汽车保险期权 | 第43-53页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·汽车索赔额期权 | 第43-44页 |
| ·PORT 方法定义及其意义 | 第44-45页 |
| ·王变换 | 第45-46页 |
| ·基于PORT 方法及王变换方法下中度汽车保险期权定价 | 第46-50页 |
| ·实证研究 | 第50-53页 |
| ·索赔额分布的拟合 | 第50-52页 |
| ·中度汽车保险期权定价 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |