| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1 导论 | 第12-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外相关的研究 | 第13-14页 |
| ·国内相关的研究 | 第14-16页 |
| ·文献评述 | 第16页 |
| ·研究框架、方法及可能的创新 | 第16-20页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法及可能的创新之处 | 第18-20页 |
| 2 中国金属期货价格影响因素分析 | 第20-24页 |
| ·基本金属期货分析 | 第20-22页 |
| ·基本金属分析概述 | 第20-21页 |
| ·基本金属相关影响因素分析 | 第21-22页 |
| ·贵金属期货分析 | 第22-24页 |
| ·贵金属分析概述 | 第22页 |
| ·贵金属相关影响因素分析 | 第22-24页 |
| 3 期货市场价格发现功能的相关理论 | 第24-31页 |
| ·价格发现功能的内涵 | 第24-25页 |
| ·价格发现功能的经济学原理 | 第25-27页 |
| ·持有成本理论 | 第25-26页 |
| ·仓储价格理论 | 第26-27页 |
| ·期货价格发现功能的制度优势与影响因素 | 第27-31页 |
| ·期货价格发现的制度优势 | 第27-29页 |
| ·期货价格发现功能的影响因素 | 第29-31页 |
| 4 中国金属期货价格发现功能的实证分析 | 第31-48页 |
| ·数据的采集与处理 | 第31页 |
| ·实证思路与方法介绍 | 第31-34页 |
| ·实证过程分析 | 第34-46页 |
| ·数据的基本统计特征 | 第34-36页 |
| ·序列的单位根检验 | 第36-37页 |
| ·序列的长期关系检验 | 第37-40页 |
| ·序列的短期向量误差修正模型 | 第40-41页 |
| ·序列的脉冲响应分析 | 第41-43页 |
| ·序列的方差分解分析 | 第43-46页 |
| ·实证小结 | 第46-48页 |
| 5 研究结论及相关政策建议 | 第48-56页 |
| ·研究结论 | 第48-50页 |
| ·沪铜期货市场具有高效的价格发现功能 | 第48-49页 |
| ·沪铝期货市场具有有效的价格发现功能 | 第49页 |
| ·沪金期货市场尚不具备有效的价格发现功能 | 第49-50页 |
| ·中国金属期货市场已初步具备价格发现功能 | 第50页 |
| ·相关对策与建议 | 第50-54页 |
| ·积极发展金属现货市场 | 第51页 |
| ·进一步完善金属期货市场 | 第51-52页 |
| ·大力提高金属期现货市场的信息有效性 | 第52-53页 |
| ·延展交割体系,优化全球资源配置能力 | 第53-54页 |
| ·适时推出QFII与QDII,稳步推进金属期货市场的对外开放 | 第54页 |
| ·研究不足与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |