我国商业银行金融风险的统计评价
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究综述 | 第12-19页 |
| ·国外研究综述 | 第12-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-19页 |
| ·研究内容、框架与创新点 | 第19-21页 |
| ·主要研究内容 | 第19-20页 |
| ·解决的关键问题 | 第20-21页 |
| ·创新之处 | 第21页 |
| ·研究方法与研究思路 | 第21-24页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·研究思路与技术路线 | 第22-24页 |
| 第2章 商业银行金融风险的相关理论 | 第24-34页 |
| ·商业银行金融风险的内涵 | 第24-29页 |
| ·金融风险概念 | 第24-25页 |
| ·金融风险的特点研究 | 第25页 |
| ·系统性金融风险 | 第25-27页 |
| ·非系统性金融风险 | 第27-29页 |
| ·商业银行金融风险评价体系的构建 | 第29-33页 |
| ·指标体系构建的一般原则 | 第29-30页 |
| ·系统性金融风险评价体系的构建 | 第30-31页 |
| ·非系统性金融风险评价体系的构建 | 第31-33页 |
| 小结 | 第33-34页 |
| 第3章 我国商业银行金融风险背景分析 | 第34-41页 |
| ·宏观经济形势 | 第34-37页 |
| ·经济保持平稳较快增长，结构调整有序推进 | 第34-35页 |
| ·国内需求平稳增长，投资增长率相对稳定 | 第35页 |
| ·财政收入增长较快，财政支出增长较快 | 第35-36页 |
| ·物价指数前升后降，通货膨胀压力有所缓解 | 第36页 |
| ·货币信贷增速回归常态，人民币汇率稳中有降 | 第36-37页 |
| ·银行业形势 | 第37-40页 |
| ·资产规模稳步扩大，服务实体经济功能提升 | 第37-38页 |
| ·存贷款保持平稳增长 | 第38页 |
| ·资产质量整体提升，重点领域风险管控仍需加强 | 第38页 |
| ·资本充足水平基本稳定，资本补充压力有所加大 | 第38-39页 |
| ·盈利大幅增长，增速可能难以维持 | 第39页 |
| ·“三农”金融支持进一步加强 | 第39-40页 |
| 小结 | 第40-41页 |
| 第4章 基于因子分析的系统性风险评价 | 第41-49页 |
| ·因子分析方法介绍 | 第41-42页 |
| ·基本思想 | 第41页 |
| ·一般因子分析模型 | 第41-42页 |
| ·系统性风险评价指标体系的构建 | 第42-43页 |
| ·系统性风险评价的目标 | 第42页 |
| ·基于因子分析的系统性风险评价指标选取 | 第42-43页 |
| ·系统性金融风险的趋势研究 | 第43-47页 |
| ·相关性检验 | 第43页 |
| ·提取公因子 | 第43-45页 |
| ·因子得分 | 第45-47页 |
| ·系统性金融风险的监测研究 | 第47页 |
| ·研究结论及局限性 | 第47-48页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·局限性 | 第48页 |
| 小结 | 第48-49页 |
| 第5章 基于面板模型的非系统性风险影响因素分析 | 第49-59页 |
| ·面板数据模型的方法介绍 | 第49-50页 |
| ·面板数据模型的基本原理 | 第49页 |
| ·面板数据模型分类 | 第49-50页 |
| ·面板数据模型的优势 | 第50页 |
| ·商业银行非系统性风险影响因素的选取 | 第50-51页 |
| ·商业银行影响风险因素分析的目标 | 第50页 |
| ·商业银行非系统风险影响因素 | 第50-51页 |
| ·商业银行影响因素分析的实证过程 | 第51-55页 |
| ·面板数据模型变量的选取及数据来源 | 第51-52页 |
| ·平稳性检验 | 第52页 |
| ·协整分析 | 第52-53页 |
| ·面板数据模型选择 | 第53-54页 |
| ·固定影响变截距模型 | 第54-55页 |
| ·商业银行非系统性风险影响因素差异的比较 | 第55-57页 |
| ·银行非系统性风险影响因素分析 | 第55-56页 |
| ·商业银行固定效应差异分析 | 第56页 |
| ·非系统性金融风险的监测研究 | 第56-57页 |
| ·本章结论及局限性 | 第57-58页 |
| ·商业银行非系统性风险分析结论及局限性 | 第57页 |
| ·面板数据模型的局限性 | 第57-58页 |
| 小结 | 第58-59页 |
| 第6章 基于DEA的商业银行风险管理效率研究 | 第59-69页 |
| ·基于DEA的商业银行风险管理效率研究 | 第59-60页 |
| ·研究意义 | 第59页 |
| ·研究思路 | 第59页 |
| ·研究方法介绍 | 第59-60页 |
| ·商业银行风险因素分析及指标体系的建立 | 第60-63页 |
| ·商业银行风险管理的目标 | 第60-61页 |
| ·DEA模型对投入产出指标的要求及指标选取方法 | 第61-62页 |
| ·商业银行风险管理效率的影响因素 | 第62-63页 |
| ·基于DEA的商业银行风险管理有效性的实证分析 | 第63-68页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第63页 |
| ·商业银行的风险管理效率分析 | 第63-67页 |
| ·金融风险管理效率的监测研究 | 第67-68页 |
| ·商业银行风险管理有效性的结论及局限性 | 第68页 |
| ·商业银行风险管理效率 | 第68页 |
| ·DEA研究的局限性 | 第68页 |
| 小结 | 第68-69页 |
| 第7章 防范和化解我国金融风险的对策建议 | 第69-72页 |
| ·防范商业银行系统性风险的建议 | 第69-70页 |
| ·协调宏观经济发展 | 第69页 |
| ·完善金融风险评价体系 | 第69页 |
| ·加强金融监管，提高金融监管的效率 | 第69页 |
| ·完善财政运行机制，降低财政风险 | 第69页 |
| ·降低债务风险，规范融资平台 | 第69-70页 |
| ·防范商业银行非系统性风险的建议 | 第70-71页 |
| ·加强流动性风险管理 | 第70页 |
| ·完善商业银行内部的管理体制，降低经营风险 | 第70页 |
| ·深入调查，降低信用风险 | 第70页 |
| ·加强资本管理，优化资本利用有效性 | 第70-71页 |
| ·加强内控和自律，降低操作风险 | 第71页 |
| 小结 | 第71-72页 |
| 结语 | 第72-75页 |
| 研究总结 | 第72-73页 |
| 未来展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
