| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 前言 | 第8-14页 |
| ·本文的研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·利率风险度量综述 | 第10-11页 |
| ·Copula函数研究综述 | 第11页 |
| ·本文的内容与框架 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点和不足之处 | 第12-14页 |
| 2 商业银行同业拆借市场及其利率风险的度量 | 第14-26页 |
| ·我国商业银行同业拆借市场 | 第14-18页 |
| ·国外的经验 | 第14-15页 |
| ·我国的发展历程 | 第15-18页 |
| ·商业银行利率风险及其传统度量方法 | 第18-26页 |
| 3 copula理论的基础概念 | 第26-32页 |
| ·二元copula函数 | 第26-27页 |
| ·Sklar定理 | 第27-28页 |
| ·常用的copula函数 | 第28-30页 |
| ·copula函数的相关性测度定理 | 第30页 |
| ·copula函数有关的相依测度 | 第30-32页 |
| 4 SHIBOR市场copula函数模型的实证研究 | 第32-47页 |
| ·SHIBOR市场的统计描述 | 第32-37页 |
| ·基于copula函数的模型构建 | 第37-44页 |
| ·确立单个金融时间序列的边缘分布 | 第38-40页 |
| ·确定描述相关结构的copula函数及参数估计 | 第40-44页 |
| ·基于copula函数模型VaR的比较 | 第44-47页 |
| 5 结论与政策建议 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·对商业银行的建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |