| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究思路与主要内容 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·主要内容 | 第14页 |
| ·本文的创新点和不足之处 | 第14-16页 |
| 2 理论模型 | 第16-25页 |
| ·ARCH族模型的理论介绍 | 第16-20页 |
| ·ARCH模型 | 第16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-17页 |
| ·TGARCH模型 | 第17页 |
| ·EGARCH模型 | 第17-19页 |
| ·GARCH-M模型 | 第19页 |
| ·GARCH-ONV模型 | 第19-20页 |
| ·风险价值(VaR) | 第20-22页 |
| ·VaR的概念 | 第20-21页 |
| ·VaR的计算方法 | 第21-22页 |
| ·Kupiec检验 | 第22页 |
| ·MCRR(最低资本风险要求) | 第22-25页 |
| ·MCRR的概念 | 第22-23页 |
| ·MCRR的计算方法 | 第23-25页 |
| 3 沪深股市波动率实证分析 | 第25-42页 |
| ·数据的描述性统计 | 第25-28页 |
| ·沪深股市波动率的实证检验 | 第28-33页 |
| ·平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·建立合适的均值方程 | 第29-31页 |
| ·ARCH效应检验 | 第31-33页 |
| ·模型估计、选择和验证 | 第33-42页 |
| ·GARCH模型的估计和验证 | 第34-37页 |
| ·TGARCH模型的估计和验证 | 第37-38页 |
| ·EGARCH模型的估计和验证 | 第38页 |
| ·GARCH-M模型的建立 | 第38-40页 |
| ·GARCH-ONV模型 | 第40-42页 |
| 4 基于VaR和MCRR方法的沪深股市风险测度结果 | 第42-53页 |
| ·VaR的计算结果与检验 | 第42-47页 |
| ·VaR的计算结果 | 第42-45页 |
| ·关于VaR模型的Kupiec检验 | 第45-47页 |
| ·MCRR方法 | 第47-50页 |
| ·MCRR的计算结果 | 第47-49页 |
| ·模型预测能力检验 | 第49-50页 |
| ·VaR和MCRR两种方法的比较 | 第50-53页 |
| 5 结论与建议 | 第53-56页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |