| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-21页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第13-15页 |
| 第二节 本文的逻辑结构和主要研究内容 | 第15-16页 |
| ·本文的研究思路 | 第15页 |
| ·本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 第三节 本文的研究方法 | 第16-17页 |
| 第四节 本文可能的创新之处及存在的不足 | 第17-21页 |
| ·本文可能的创新之处 | 第17-18页 |
| ·本文研究的不足 | 第18-21页 |
| 第二章 资产与资产价格泡沫 | 第21-37页 |
| 第一节 资产的界定 | 第21-22页 |
| 第二节 资产价格泡沫 | 第22-27页 |
| 第三节 近现代资产价格泡沫事件及分析 | 第27-35页 |
| ·荷兰郁金香狂热：1634-1637 年 | 第27-28页 |
| ·1929 年美国股市大崩溃 | 第28-29页 |
| ·20 世纪 80 年代末期的日本股市和房地产价格泡沫 | 第29-31页 |
| ·20 世纪 90 年代美国股市泡沫 | 第31-32页 |
| ·2007 年美国房地产泡沫的破灭 | 第32-35页 |
| 本章小结 | 第35-37页 |
| 第三章 文献综述 | 第37-54页 |
| 第一节 不干预论 | 第38-40页 |
| 第二节 干预论 | 第40-46页 |
| 第三节 不干预论与干预论争论的焦点问题与本文观点 | 第46-54页 |
| 第四章 我国资产价格传导机制研究 | 第54-66页 |
| 第一节 货币政策的资产价格传导机制 | 第54-60页 |
| ·股票价格传导机制 | 第55-57页 |
| ·房地产价格传导机制 | 第57-58页 |
| ·汇率渠道传导机制 | 第58-60页 |
| 第二节 货币政策的股票价格传导渠道实证研究 | 第60-63页 |
| ·变量的选取和说明 | 第60-61页 |
| ·货币政策对股票市场的传导 | 第61页 |
| ·我国股票市场的货币政策传导效果的实证分析 | 第61-63页 |
| 第三节 货币政策的房地产价格传导渠道实证研究 | 第63-65页 |
| ·变量的选取与数据来源 | 第63-64页 |
| ·货币政策对房地产市场的传导 | 第64页 |
| ·房地产市场对消费和投资的传导 | 第64-65页 |
| 本章小结 | 第65-66页 |
| 第五章 我国的资产价格与通胀、产出关系——实证研究 | 第66-83页 |
| 第一节 货币、通胀与资产价格 | 第66-68页 |
| 第二节 我国资产价格指数的构建 | 第68-74页 |
| ·变量选取 | 第71-72页 |
| ·数据选择及处理 | 第72页 |
| ·各种资产价格权重的赋予 | 第72-74页 |
| 第三节 资产价格与通胀缺口、产出缺口关系的实证检验 | 第74-77页 |
| 第四节 货币政策工具对资产价格影响的有效性 | 第77-82页 |
| 本章小结 | 第82-83页 |
| 第六章 资产价格与我国最优货币政策 | 第83-95页 |
| 第一节 前言 | 第83-85页 |
| 第二节 最优货币政策模型的构建 | 第85-88页 |
| 第三节 最优货币反应函数 | 第88-90页 |
| 第四节 经济模拟 | 第90-93页 |
| 本章小结 | 第93-95页 |
| 第七章 本文主要结论与政策建议 | 第95-106页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第95-97页 |
| 第二节 政策建议 | 第97-103页 |
| ·资产价格泡沫的预防 | 第97-99页 |
| ·货币政策应关注资产价格 | 第99-103页 |
| 第三节 本文研究不足与研究展望 | 第103-106页 |
| 参考文献 | 第106-120页 |
| 致谢 | 第120-122页 |
| 个人简历 | 第122-123页 |
