| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·相关文献述评 | 第9-12页 |
| ·国外文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·文献评析 | 第12页 |
| ·研究思路、方法及论文框架 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文结构 | 第13页 |
| ·特色及创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 股市联动的理论分析 | 第15-20页 |
| ·股票市场联动的原因分析 | 第15-18页 |
| ·基本面因素引起的股市联动性 | 第15-16页 |
| ·行为因素引起的股市联动性 | 第16-17页 |
| ·启发式准则引起的股市联动性 | 第17-18页 |
| ·股票市场联动的作用机制分析 | 第18-20页 |
| ·经济市场假说 | 第18页 |
| ·市场传染假说 | 第18-20页 |
| 第3章 股市联动实证研究设计 | 第20-24页 |
| ·平稳性检验 | 第20-21页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第21页 |
| ·向量自回归模型 | 第21-22页 |
| ·脉冲响应分析 | 第22-23页 |
| ·方差分解 | 第23-24页 |
| 第4章 “双危机”背景下股市联动的实证研究 | 第24-47页 |
| ·数据的选取 | 第24-26页 |
| ·“双危机”背景下股市联动的GRANGER因果检验 | 第26-28页 |
| ·美国次贷危机全面爆发时期股市联动的Granger因果检验 | 第26-27页 |
| ·欧债危机全面爆发时期股市联动的Granger因果检验 | 第27-28页 |
| ·“双危机”背景下股市联动的向量自回归模型构建 | 第28-32页 |
| ·美国次贷危机全面爆发时期股市联动的向量自回归模型 | 第28-30页 |
| ·欧债危机全面爆发时期股市联动的向量自回归模型 | 第30-32页 |
| ·“双危机”背景下股市联动的脉冲响应分析 | 第32-38页 |
| ·美国次贷危机全面爆发时期股市联动的脉冲响应分析 | 第32-35页 |
| ·欧债危机全面爆发时期股市联动的脉冲响应分析 | 第35-38页 |
| ·“双危机”背景下股市联动的方差分解 | 第38-44页 |
| ·美国次贷危机全面爆发时期股市联动的方差分解 | 第38-41页 |
| ·欧债危机全面爆发时期股市联动的方差分解 | 第41-44页 |
| ·“双危机”背景下股市联动效应比较分析 | 第44-47页 |
| 第5章 结论及建议 | 第47-49页 |
| ·研究结论 | 第47页 |
| ·建议 | 第47-48页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间的阶段性成果 | 第53页 |
