| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-13页 |
| 一、国外文献回顾 | 第10-11页 |
| 二、国内文献回顾 | 第11-13页 |
| 第三节 研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
| 一、研究内容 | 第13页 |
| 二、研究方法 | 第13-14页 |
| 第四节 可能的创新和不足 | 第14-15页 |
| 一、可能的创新 | 第14页 |
| 二、不足 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货相关理论概述 | 第15-25页 |
| 第一节 股指期货简介 | 第15-18页 |
| 一、股指期货的产生与发展 | 第15-16页 |
| 二、股指期货的特点及功能 | 第16-18页 |
| 第二节 股指期货价格与现货价格的关系 | 第18-22页 |
| 一、股指期货的定价模型 | 第18-20页 |
| 二、股指期货与现货价格领先-滞后关系 | 第20-21页 |
| 三、股指期货价格发现功能 | 第21-22页 |
| 第三节 股指期货对现货市场波动性影响的相关理论 | 第22-25页 |
| 一、现货价格和期货价格波动率相对关系 | 第22-23页 |
| 二、股指期货的引入对现货市场波动性的影响 | 第23-25页 |
| 第三章 股指期货波动性模型的比较与选取 | 第25-30页 |
| 第一节 HS300股指期货数据的选取及处理 | 第25-26页 |
| 一、数据的搜集和选取 | 第25页 |
| 二、数据的处理 | 第25-26页 |
| 第二节 连续金融时间序列模型 | 第26-28页 |
| 一、ARMA模型 | 第26页 |
| 二、ARCH模型 | 第26-27页 |
| 三、GARCH模型 | 第27页 |
| 四、EGARCH模型 | 第27-28页 |
| 五、非对称的信息冲击曲线 | 第28页 |
| 第三节 模型的选择与构建 | 第28-30页 |
| 一、模型的选择 | 第28-29页 |
| 二、模型的构建 | 第29-30页 |
| 第四章 股指期货推出对我国股市波动性的实证分析 | 第30-50页 |
| 第一节 HS300股指期货与现货波动关系的定性分析 | 第30-33页 |
| 一、股指期货与现货的相对波动比较 | 第30-31页 |
| 二、股指期货推出前后现货的波动变化情况 | 第31-33页 |
| 第二节 HS300股指期货与现货波动性的实证分析 | 第33-37页 |
| 一、描述性统计 | 第33-34页 |
| 二、平稳性及ADF检验 | 第34-35页 |
| 三、序列相关性分析 | 第35-37页 |
| 第三节 HS300股指期货与现货波动性的实证分析 | 第37-49页 |
| 一、构建ARMA-GARCH模型 | 第37-45页 |
| 二、构建ARMA-EGARCH模型 | 第45-49页 |
| 第四节 本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第50-55页 |
| 第一节 结论 | 第50-52页 |
| 第二节 政策建议 | 第52-54页 |
| 第三节 后续研究的展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |