基于时间序列的我国房地产销售价格指数的预测
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究的目的 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内的相关理论综述 | 第10-11页 |
| ·论文研究方法及技术路线 | 第11-14页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·技术路线 | 第12-14页 |
| 2 房地产价格理论 | 第14-23页 |
| ·房地产价格的含义与特征 | 第14-16页 |
| ·房地产价格的含义 | 第14页 |
| ·房地产价格的特征 | 第14-16页 |
| ·房地产价格形成的机制 | 第16-17页 |
| ·房地产生产价格机制 | 第16页 |
| ·房地产价格政府政策形成机制 | 第16页 |
| ·房地产价格市场供求机制 | 第16-17页 |
| ·房地产价格变化与市场供求之间的关系 | 第17-18页 |
| ·房地产价格与房屋供给之间的关系 | 第17页 |
| ·住宅价格与住宅需求量之间的关系 | 第17-18页 |
| ·影响我国房地产价格的因素 | 第18-22页 |
| ·国内生产产值 | 第18页 |
| ·居民收入水平 | 第18-19页 |
| ·物价水平 | 第19页 |
| ·货币供应 | 第19页 |
| ·利率 | 第19-20页 |
| ·汇率 | 第20-21页 |
| ·其他因素 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 ARIMA模型 | 第23-33页 |
| ·ARIMA模型的结构 | 第23页 |
| ·ARIMA模型的建模 | 第23-32页 |
| ·判断序列的平稳性 | 第23-25页 |
| ·差分运算 | 第25页 |
| ·对平稳的差分序列进行白噪声检验 | 第25-26页 |
| ·对平稳的差分序列拟合ARIMA模型 | 第26-29页 |
| ·模型检验 | 第29-31页 |
| ·模型的预测 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 我国房地产销售价格指数预测模型的实证分析 | 第33-44页 |
| ·我国房地产销售价格指数时间序列的平稳性判断 | 第33-35页 |
| ·对样本序列进行差分运算 | 第35-39页 |
| ·一阶差分 | 第35-37页 |
| ·二阶差分 | 第37-39页 |
| ·白噪声检验 | 第39-40页 |
| ·对平稳的非白噪声差分序列拟合ARIMA模型 | 第40页 |
| ·模型识别 | 第40页 |
| ·参数估计 | 第40页 |
| ·模型检验 | 第40-41页 |
| ·模型预测 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
