| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第10-14页 |
| ·研究思路、方法 | 第14-15页 |
| ·论文结构 | 第15-16页 |
| 第二章 利率和汇率的联动理论基础 | 第16-22页 |
| ·利率和汇率联动传导 | 第16-17页 |
| ·利率和汇率联动决定理论基础 | 第17-22页 |
| 第三章 我国利率与汇率联动关系实证分析 | 第22-36页 |
| ·计量模型选定 | 第22页 |
| ·样本数据和变量的选取 | 第22-23页 |
| ·序列平稳的单位根检验(ADF检验) | 第23-24页 |
| ·协整检验——Engle-Granger检验 | 第24-27页 |
| ·误差修正模型ECM | 第27-28页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第28-30页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第30-34页 |
| ·实证研究结果 | 第34-36页 |
| 第四章 我国利率与汇率联动制约因素和政策建议 | 第36-42页 |
| ·我国利率汇率联动机制的制约因素 | 第36-37页 |
| ·政策建议 | 第37-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |