| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·论文选题的国内外研究概况 | 第12-14页 |
| ·研究框架与内容 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处与不足 | 第15-16页 |
| 1 股指期权对标的指数波动性影响的一般理论分析 | 第16-21页 |
| ·股票市场波动性的计量 | 第16页 |
| ·波动性的衡量指标 | 第16页 |
| ·波动性的计量方法 | 第16页 |
| ·股指期权对资本市场的影响 | 第16-18页 |
| ·股指期权对资本市场的积极影响 | 第16-17页 |
| ·股指期权对资本市场的消极影响 | 第17-18页 |
| ·股指期权对标的指数波动性影响的传导机制 | 第18-21页 |
| ·股指期权使标的指数市场波动性降低的途径 | 第18-19页 |
| ·股指期权使标的指数市场波动性增大的途径 | 第19-21页 |
| 2 股指期权对标的指数波动性影响的实证分析 | 第21-38页 |
| ·模型介绍 | 第21-24页 |
| ·ARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·GARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·非对称 ARCH 模型 | 第23-24页 |
| ·样本选取 | 第24-26页 |
| ·国家选取 | 第24-26页 |
| ·数据选取 | 第26页 |
| ·实证分析 | 第26-35页 |
| ·KOSPI200 指数期权对 KOSPI200 指数波动性的基本影响 | 第26-32页 |
| ·KOSPI200 指数期权对 KOSPI200 指数波动性的非对称性的影响 | 第32-35页 |
| ·波动性变化的原因 | 第35-38页 |
| ·KOSPI200 指数期权使 KOSPI200 指数市场正反馈交易增加 | 第35页 |
| ·KOSPI200 指数期权使 KOSPI200 指数交易量增加 | 第35-37页 |
| ·KOSPI200 指数期权使 KOSPI200 指数市场投资者结构发生变化 | 第37-38页 |
| 3 结论与建议 | 第38-45页 |
| ·全文总结 | 第38-39页 |
| ·对我国沪深 300 指数期权的建议 | 第39-45页 |
| ·重视对沪深 300 指数期权风险的控制和监管 | 第39-41页 |
| ·优化市场投资者结构 | 第41-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第49-50页 |
