基于Copula函数的债市相关性与风险价值分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-21页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·风险度量文献综述 | 第11-18页 |
| ·财政风险度量的文献综述 | 第11-13页 |
| ·Copula理论及其在风险管理中应用的文献综述 | 第13-15页 |
| ·VaR文献综述 | 第15-18页 |
| ·研究思路与框架 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18页 |
| ·文章框架 | 第18-20页 |
| ·本文的创新与不足 | 第20-21页 |
| ·本文的创新之处 | 第20页 |
| ·本文的不足之处 | 第20-21页 |
| 第2章 Copula函数的理论、构建与估计方法 | 第21-34页 |
| ·Copula函数概念 | 第21页 |
| ·Copula函数性质 | 第21-22页 |
| ·几种常见的Copula函数 | 第22-24页 |
| ·二元正态Copula函数 | 第22页 |
| ·二元t-Copula函数 | 第22-23页 |
| ·二元阿基米德Copula函数 | 第23-24页 |
| ·Kendall秩相关系数 | 第24-25页 |
| ·尾部相关性系数 | 第25-27页 |
| ·描述尾部相关结构的Copula函数 | 第27-29页 |
| ·Copula函数模型的构建 | 第29页 |
| ·Copula函数的选择和检验 | 第29-32页 |
| ·图形分析法 | 第29-30页 |
| ·卡方拟合优度检验法 | 第30-31页 |
| ·K-S检验法 | 第31页 |
| ·AIC准则检验法 | 第31-32页 |
| ·Copula函数的估计 | 第32-34页 |
| ·参数估计法 | 第32-33页 |
| ·非参数估计法(Genest和Rivest方法) | 第33-34页 |
| 第3章 GPD分布模型 | 第34-39页 |
| ·GARCH类模型 | 第34-35页 |
| ·GPD模型 | 第35-39页 |
| ·GPD模型的定义及其极限定理 | 第35-37页 |
| ·GPD模型参数的估计 | 第37-39页 |
| 第4章 基于Copula函数的VaR计算 | 第39-46页 |
| ·Copula函数应用于VaR | 第39页 |
| ·VaR的计算方法 | 第39-42页 |
| ·历史模拟法 | 第40-41页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第41页 |
| ·解析法(方差-协方差估计法) | 第41-42页 |
| ·基于Copula函数的VaR分析法 | 第42-46页 |
| ·Copula-VaR分析法 | 第42页 |
| ·用Copula变换相关系数的VaR分析法 | 第42-44页 |
| ·Copula-VaR的蒙特卡罗模拟法 | 第44-46页 |
| 第5章 实证分析 | 第46-54页 |
| ·债市线性相关性分析 | 第46-49页 |
| ·序列的直观描述 | 第46-47页 |
| ·单位根检验 | 第47-48页 |
| ·债市相关性的协整检验 | 第48-49页 |
| ·建立债市的线性回归模型 | 第49页 |
| ·基于Copula方法的债市相关性分析 | 第49-52页 |
| ·参数估计 | 第49-50页 |
| ·选择最优Copula函数 | 第50-51页 |
| ·债市尾部相关性分析 | 第51-52页 |
| ·基于Copula函数的VaR计算 | 第52-54页 |
| ·GPD模型的参数估计 | 第52-53页 |
| ·组合的VaR计算 | 第53-54页 |
| 第6章 结论和政策建议 | 第54-57页 |
| ·本文主要结论 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |
