| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 概述 | 第13-39页 |
| ·引言 | 第13-16页 |
| ·证券市场价格稳定机制概述 | 第13-14页 |
| ·证券市场停牌制度介绍 | 第14-16页 |
| ·境外市场停牌制度概述 | 第16-19页 |
| ·部分证券市场停牌制度简介 | 第16-17页 |
| ·证券市场停牌的主要类型 | 第17-19页 |
| ·境内市场停牌制度概述 | 第19-24页 |
| ·境内市场停牌制度介绍 | 第19-22页 |
| ·境内市场停牌制度改革过程 | 第22-23页 |
| ·境内市场停牌制度特点 | 第23-24页 |
| ·停牌制度研究现状 | 第24-34页 |
| ·停牌的信息释放功能 | 第24-26页 |
| ·停牌前后的交易行为 | 第26-29页 |
| ·停牌的价格发现效率 | 第29-30页 |
| ·境外关于停牌制度的其他研究 | 第30-31页 |
| ·境内学者关于停牌制度的研究 | 第31-33页 |
| ·研究现状总结 | 第33-34页 |
| ·问题的提出 | 第34-36页 |
| ·主要研究内容及其结构安排 | 第36-37页 |
| ·主要创新点 | 第37-39页 |
| 第二章 停牌制度有效性的理论研究 | 第39-90页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·基本理论模型 | 第40-55页 |
| ·基本假设 | 第40-42页 |
| ·连续交易 | 第42-47页 |
| ·停牌 | 第47-48页 |
| ·连续交易与停牌的静态比较 | 第48-55页 |
| ·扩展一：公告信息与私有信息不同 | 第55-65页 |
| ·扩展一：模型假设 | 第55-56页 |
| ·停牌 | 第56-57页 |
| ·连续交易与停牌的静态比较 | 第57-65页 |
| ·扩展二：风险资产基本价值发生变化 | 第65-76页 |
| ·扩展二：模型假设 | 第66页 |
| ·连续交易 | 第66-70页 |
| ·停牌 | 第70-71页 |
| ·连续交易与停牌的静态比较 | 第71-76页 |
| ·扩展三：连续交易时公布私有信息且风险资产价值发生变化 | 第76-85页 |
| ·扩展三：模型假设 | 第77页 |
| ·连续交易 | 第77-81页 |
| ·停牌 | 第81页 |
| ·连续交易与停牌的静态比较 | 第81-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| ·附录 | 第87-90页 |
| 第三章 中国股市停牌制度有效性的实证研究 | 第90-124页 |
| ·引言 | 第90-91页 |
| ·停牌有效性的判断依据 | 第91-92页 |
| ·样本选取 | 第92-99页 |
| ·停牌日样本的选取 | 第92-96页 |
| ·非停牌日样本的选取 | 第96-99页 |
| ·实证分析 | 第99-114页 |
| ·变量选取 | 第99-100页 |
| ·描述性统计 | 第100-105页 |
| ·停牌对深度的影响 | 第105-108页 |
| ·停牌对波动性的影响 | 第108-114页 |
| ·稳健性检验 | 第114-118页 |
| ·检验一：通过改变匹配阈值选取样本 | 第115-116页 |
| ·检验二：通过改变信息非对称程度的度量指标选取样本 | 第116-118页 |
| ·关于理论和实证结果差异的分析 | 第118-121页 |
| ·本章小结 | 第121-124页 |
| 第四章 中国股票市场的复牌模式研究 | 第124-141页 |
| ·引言 | 第124-125页 |
| ·样本选取 | 第125-127页 |
| ·实证分析 | 第127-139页 |
| ·变量选取 | 第128-130页 |
| ·描述性统计 | 第130-131页 |
| ·实证结果和分析 | 第131-136页 |
| ·稳健性检验 | 第136-139页 |
| ·本章小结 | 第139-141页 |
| 第五章 结束语 | 第141-145页 |
| ·全文总结与创新点 | 第141-144页 |
| ·研究展望 | 第144-145页 |
| 致谢 | 第145-148页 |
| 参考文献 | 第148-158页 |
| 简历 | 第158-159页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第159-160页 |
| 作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第160-161页 |