| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·目前研究中的评价 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·理论意义 | 第14页 |
| ·现实意义 | 第14-15页 |
| ·研究的内容、创新点与方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·创新点 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·技术路线 | 第16-17页 |
| 第2章 信用担保与中小企业信用担保 | 第17-25页 |
| ·信用担保 | 第17-21页 |
| ·信用担保涵义 | 第17页 |
| ·信用担保风险 | 第17页 |
| ·信用担保定价 | 第17-18页 |
| ·信用担保的特点 | 第18页 |
| ·信用担保的运行机制 | 第18-19页 |
| ·信用担保的功能 | 第19-21页 |
| ·中小企业信用担保 | 第21-24页 |
| ·中小企业信用担保体系 | 第21页 |
| ·中小企业信用担保资金来源 | 第21-22页 |
| ·中小企业信用担保业务流程 | 第22页 |
| ·中小企业信用担保的分担机制 | 第22-23页 |
| ·中小企业信用担保建立的意义 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 信用担保风险评价与定价模型理论 | 第25-34页 |
| ·信用风险评价模型 | 第25-27页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第25-26页 |
| ·KMV模型 | 第26-27页 |
| ·麦肯锡公司的宏观模拟模型 | 第27页 |
| ·信用担保定价模型 | 第27-33页 |
| ·经验判断法 | 第27-28页 |
| ·信用担保期权定价方法 | 第28-31页 |
| ·基于VaR信用担保定价模型 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 基于Credit Metrics模型的信用担保动态定价模型 | 第34-48页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第34-37页 |
| ·Credit Metrics模型特点 | 第34-35页 |
| ·Credit Metrics模型的基本框架 | 第35-37页 |
| ·Credit Metrics模型理论分析 | 第37-41页 |
| ·违约概率 | 第37-38页 |
| ·VaR方法 | 第38-41页 |
| ·改进的Credit Metrics模型中担保费率的计算 | 第41-47页 |
| ·基本假设 | 第42页 |
| ·信用等级 | 第42页 |
| ·信用等级转移矩阵 | 第42-44页 |
| ·信用等级转移矩阵阈值 | 第44-45页 |
| ·经济循环指标 | 第45页 |
| ·贷款的现值 | 第45-46页 |
| ·担保费率 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 案例分析 | 第48-55页 |
| ·确定信用等级 | 第48页 |
| ·确定信用等级转移矩阵 | 第48-49页 |
| ·确定信用等级转移矩阵阈值 | 第49页 |
| ·预测宏观经济循环指标 | 第49-50页 |
| ·计算每一年后的信用等级转移矩阵 | 第50-52页 |
| ·确定贷款的现值 | 第52-53页 |
| ·确定担保费率 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 结论与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 作者简介 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第62页 |