人民币汇率与股票价格关系的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·研究内容与框架结构 | 第11-14页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·框架结构 | 第12-14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 汇率与股票价格关系的文献综述 | 第15-21页 |
| ·国外关于汇率与股票价格关系的文献综述 | 第15-16页 |
| ·国内关于汇率与股票价格关系的文献综述 | 第16-18页 |
| ·文献简评 | 第18-21页 |
| 第三章 汇率与股票价格关系的理论基础与模型构建 | 第21-31页 |
| ·汇率与股票价格关系的一般理论 | 第21-22页 |
| ·汇率决定的流量导向模型 | 第21页 |
| ·股票导向模型 | 第21-22页 |
| ·汇率与股票价格的传导机理 | 第22-27页 |
| ·进出口贸易余额传导 | 第23-24页 |
| ·货币供应量传导 | 第24页 |
| ·利率传导 | 第24-25页 |
| ·国际资本流动传导 | 第25-26页 |
| ·心理预期传导 | 第26-27页 |
| ·其他传导途径 | 第27页 |
| ·基本假设 | 第27-28页 |
| ·模型构建 | 第28-31页 |
| 第四章 人民币汇率与股票价格变动关系的实证研究 | 第31-45页 |
| ·我国汇率制度和股票市场的发展历程 | 第31-33页 |
| ·样本的阶段划分 | 第33页 |
| ·指标选择 | 第33-36页 |
| ·人民币汇率与上证综指的实证分析 | 第36-39页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-38页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| ·人民币汇率与深圳综指的实证分析 | 第39-42页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40-42页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第42页 |
| ·研究结论及其分析 | 第42-45页 |
| 第五章 维护金融市场稳定的政策建议 | 第45-53页 |
| ·我国外汇市场与股票市场存在的问题 | 第45-46页 |
| ·外汇市场机制不合理 | 第45页 |
| ·股票市场发展不成熟 | 第45-46页 |
| ·中介变量的传导机制不完善 | 第46页 |
| ·维护外汇市场与股票市场稳定的政策建议 | 第46-53页 |
| ·完善人民币汇率形成机制 | 第47-48页 |
| ·进一步发展我国股票市场 | 第48-49页 |
| ·加快利率市场化进程 | 第49-50页 |
| ·加强监管国际资本流动 | 第50-51页 |
| ·引导合理的心理预期 | 第51-53页 |
| 本文研究结论及需进一步改进的问题 | 第53-55页 |
| 1.主要研究结论 | 第53-54页 |
| 2.值得进一步研究的问题 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
