| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路和目标 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究目标 | 第14-15页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第15-18页 |
| ·本文的创新、不足之处和展望 | 第18-20页 |
| ·本文的创新点 | 第18页 |
| ·本文的不足之处 | 第18-19页 |
| ·对进一步研究的展望 | 第19-20页 |
| 第2章 股指期货相关理论阐述 | 第20-29页 |
| ·信息效率理论 | 第20-23页 |
| ·信息效率概念的界定 | 第20-21页 |
| ·股票指数期货市场运行效率影响信息效率的原因 | 第21-22页 |
| ·股指期货市场间的信息效率比较 | 第22-23页 |
| ·波动性影响理论 | 第23-27页 |
| ·股指期货影响股市波动 | 第23-26页 |
| ·股指期货影响股市波动的国际经验 | 第26-27页 |
| ·股指期货的引入进一步加大股票市场波动的不对称性 | 第27页 |
| 小结 | 第27-29页 |
| 第3章 我国境内外股指期货现状分析 | 第29-35页 |
| ·标的指数为中国上市公司的国外股指期货品种 | 第29-30页 |
| ·目前新华富时 A50 和沪深 300 指数期货合约差异比较 | 第30-33页 |
| ·合约设计概况 | 第30-31页 |
| ·计价货币、最后结算价的比较 | 第31-32页 |
| ·交易时间、最后交易日的比较 | 第32页 |
| ·涨跌幅限制比较 | 第32-33页 |
| 小结 | 第33-35页 |
| 第4章 我国境内外股指期货上市后对股票市场造成的影响实证研究 | 第35-49页 |
| ·基于信息效率角度的实证研究 | 第35-42页 |
| ·模型的建立及研究方法的选择 | 第35-37页 |
| ·数据说明 | 第37页 |
| ·实证研究 | 第37-42页 |
| ·基于波动性角度的实证研究 | 第42-48页 |
| ·模型的建立及方法的选择 | 第42-44页 |
| ·数据说明 | 第44-45页 |
| ·实证研究 | 第45-48页 |
| 小结 | 第48-49页 |
| 第5章 政策建议 | 第49-52页 |
| ·完善我国股指期货产品结构 | 第49-50页 |
| ·完善我国股指期货市场机制 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |