| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外研究综述 | 第13-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-18页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 股票型开放式基金绩效评价理论基础 | 第21-27页 |
| ·现代投资理论 | 第21-25页 |
| ·投资组合理论 | 第21-22页 |
| ·资本资产定价模型 | 第22-24页 |
| ·套利定价理论 | 第24-25页 |
| ·效率市场假说 | 第25-27页 |
| 第3章 股票型开放式基金绩效评价方法 | 第27-39页 |
| ·股票型开放式基金绩效评价现实考察 | 第27-30页 |
| ·股票型开放式基金绩效评价方法体系 | 第27-28页 |
| ·我国股票型开放式基金绩效评价现状分析 | 第28-30页 |
| ·基金绩效评价方法比较 | 第30-37页 |
| ·收益率评价方法 | 第30-32页 |
| ·三大传统风险调整绩效评价模型 | 第32-34页 |
| ·考虑β系数变化的绩效评价模型 | 第34-36页 |
| ·绩效持续性分析方法 | 第36-37页 |
| ·相关基金绩效评价方法选择 | 第37-39页 |
| 第4章 基于时变β的股票型开放式基金绩效评价模型构建 | 第39-45页 |
| ·传统的β系数估计方法 | 第39-40页 |
| ·β系数的稳定性检验 | 第40-42页 |
| ·Chow 间断点检验法 | 第40-41页 |
| ·递推回归分析法 | 第41-42页 |
| ·时变β基金绩效评价模型构建 | 第42-45页 |
| ·状态空间模型一般形式 | 第42页 |
| ·时变参数估计的卡尔曼滤波法 | 第42-43页 |
| ·时变β状态空间模型 | 第43-45页 |
| 第5章 基于时变β的股票型开放式基金绩效评价实证分析 | 第45-59页 |
| ·研究样本与基本参数的选取 | 第45-48页 |
| ·研究样本的选择 | 第45-46页 |
| ·基本参数的确定 | 第46-48页 |
| ·数据来源 | 第48页 |
| ·基金收益率的描述性统计 | 第48-50页 |
| ·基于递推回归的β稳定性检验 | 第50-51页 |
| ·基于卡尔曼滤波的时变β模型实证分析 | 第51-57页 |
| ·整体样本期间模型实证分析 | 第51-55页 |
| ·分阶段模型实证分析 | 第55-57页 |
| ·基于 TVBMα指标的基金绩效持续性分析 | 第57-59页 |
| 第6章 提高股票型开放式基金绩效评价有效性的建议 | 第59-63页 |
| ·构建完善的基金绩效评价体系 | 第59-60页 |
| ·建立行业公认的基金绩效评价机构 | 第59页 |
| ·制定统一的基金绩效评价标准 | 第59-60页 |
| ·培养成熟投资理念支持基金绩效评价体系发展 | 第60页 |
| ·建立科学的监督管理机制 | 第60-61页 |
| ·完善基金信息披露制度 | 第60页 |
| ·法律监管与行业自律共同发展 | 第60-61页 |
| ·加强基金管理公司风险控制和内部管理能力 | 第61-63页 |
| ·完善基金管理公司风险管理和内控机制 | 第61页 |
| ·提高基金管理公司投资管理能力 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A 递推回归 CUSUMSQ 统计量图形 | 第70-71页 |