基于Kelly公式在“极小投资模型”下的投资策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-12页 |
| ·量化投资发展综述 | 第12-13页 |
| ·国外量化投资现状 | 第12页 |
| ·国内量化投资现状 | 第12-13页 |
| ·证券投资分析理论发展综述 | 第13-14页 |
| ·Kelly 公式综述 | 第14-16页 |
| ·国内外关于 Kelly 公式的研究 | 第14-15页 |
| ·Kelly 公式与均值方差模型的区别 | 第15-16页 |
| ·本文研究思路 | 第16-18页 |
| 第二章 理论简介 | 第18-31页 |
| ·风险与收益的定义 | 第18-24页 |
| ·收益及其度量 | 第18-20页 |
| ·风险度量方法 | 第20-23页 |
| ·资产组合的风险与收益率 | 第23-24页 |
| ·均值方差模型 | 第24-25页 |
| ·技术分析 | 第25-26页 |
| ·量化投资 | 第26-28页 |
| ·量化投资的定义 | 第26-27页 |
| ·量化投资的优劣点 | 第27-28页 |
| ·“极小投资模型”介绍 | 第28-31页 |
| 第三章 Kelly 公式 | 第31-45页 |
| ·单一资产下的 Kelly 公式 | 第31-35页 |
| ·Kelly 公式推导 | 第31-34页 |
| ·两条投资准则 | 第34-35页 |
| ·Kelly 最优准则的理论依据 | 第35-37页 |
| ·资产组合下的 Kelly 公式 | 第37-42页 |
| ·分散化投资策略 | 第37-38页 |
| ·两种资产的组合 | 第38-39页 |
| ·多种资产组合下的 Kelly 公式 | 第39-42页 |
| ·增长极限 | 第42-43页 |
| ·风险管理 | 第43-44页 |
| 小结 | 第44-45页 |
| 第四章 历史数据模拟测试 | 第45-53页 |
| ·数据来源与前提假设 | 第45-48页 |
| ·数据检验 | 第48-49页 |
| ·计算过程 | 第49-50页 |
| ·测试结果 | 第50-51页 |
| ·结果评估 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第59页 |
