中国股票市场节日效应实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·论文研究的主要内容 | 第16-17页 |
| ·论文研究的方法及技术路线 | 第17-18页 |
| 第二章 市场异象与行为金融理论 | 第18-30页 |
| ·有效市场假说与传统金融理论 | 第18-19页 |
| ·市场异象 | 第19-24页 |
| ·行为金融理论对市场异象的解释 | 第24-29页 |
| ·传统金融理论对市场异象的解释及质疑 | 第24页 |
| ·行为金融理论对市场异象的研究脉络 | 第24-27页 |
| ·行为金融理论关于市场异象的主要模型 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 实证模型 | 第30-37页 |
| ·引入虚拟变量的线性回归模型 | 第30-32页 |
| ·引入虚拟变量的GARCH 模型 | 第32-34页 |
| ·GARCH 模型的三种主要分布假设 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 节日效应实证研究结果及分析 | 第37-48页 |
| ·数据样本及其统计特征 | 第37-40页 |
| ·收益率指标构建 | 第37-38页 |
| ·描述性统计特征及其分析 | 第38-39页 |
| ·平稳性和异方差性检验 | 第39-40页 |
| ·实证结果及分析 | 第40-44页 |
| ·简单线性回归模型实证结果及分析 | 第40-41页 |
| ·GARCH 模型实证结果及分析 | 第41-44页 |
| ·节日效应产生的原因分析 | 第44-45页 |
| ·政策含义 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论与研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第55-56页 |
| 综述 | 第56-65页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 中文摘要 | 第65-68页 |
| ABSTRACT | 第68-72页 |
