| 摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容及方法 | 第14-15页 |
| ·创新及不足 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-23页 |
| ·传统定价方法 | 第16-17页 |
| ·计量经济定价 | 第17-20页 |
| ·结构化模型 | 第17-19页 |
| ·简约化模型 | 第19-20页 |
| ·国内定价研究及评述 | 第20-23页 |
| 第三章 MBS期权定价模型 | 第23-37页 |
| ·提前偿付行为 | 第23-30页 |
| ·提前偿付行为分析 | 第24-25页 |
| ·提前偿付模型 | 第25-29页 |
| ·我国借款人的提前偿付行为特点 | 第29-30页 |
| ·利率模型 | 第30-34页 |
| ·利率模型介绍 | 第30-33页 |
| ·利率模型的选择 | 第33-34页 |
| ·模型的基本假定 | 第34页 |
| ·期权定价模型 | 第34-37页 |
| 第四章 基于建元2007-1A RMBS的实证研究 | 第37-48页 |
| ·我国建元2007-1MBS情况说明 | 第37-39页 |
| ·相关数据说明 | 第39-40页 |
| ·Monte Carlo模拟定价过程 | 第40-46页 |
| ·模型参数估计 | 第41-42页 |
| ·模拟步骤 | 第42-46页 |
| ·定价结果及分析 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |