| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·课题研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·课题的研究现状 | 第9-13页 |
| ·Copula 理论的研究现状 | 第9-12页 |
| ·风险分析软件的研究现状 | 第12-13页 |
| ·课题的研究目的 | 第13页 |
| ·本论文的结构安排 | 第13页 |
| ·本章小结 | 第13-16页 |
| 第二章 Copula 函数相关理论及其在金融市场中的应用 | 第16-26页 |
| ·Copula 函数的定义与基本性质 | 第16-17页 |
| ·二元 Copula 函数的定义 | 第16页 |
| ·二元 Copula 函数的基本性质 | 第16-17页 |
| ·Sklar 定理 | 第17页 |
| ·系统中采用的 Copula 函数 | 第17-19页 |
| ·Normal Copula 函数 | 第17-18页 |
| ·t-Copula 函数 | 第18页 |
| ·Gumbel Copula 函数 | 第18页 |
| ·Clayton Copula 函数 | 第18-19页 |
| ·SJC-Copula 函数 | 第19页 |
| ·基于 Copula 函数的相关性测度 | 第19-22页 |
| ·Kendall 秩相关系数τ | 第19-20页 |
| ·Spearman 秩相关系数ρ | 第20页 |
| ·Gini 关联系数γ | 第20-21页 |
| ·尾部相依性指标 | 第21-22页 |
| ·基于 Copula 函数的多变量金融时间序列模型的构建 | 第22-24页 |
| ·ARCH 模型 | 第23页 |
| ·GARCH 模型 | 第23-24页 |
| ·EGARCH 模型 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 系统的详细设计 | 第26-36页 |
| ·系统的总体设计 | 第26-27页 |
| ·MATLAB 与 VC 的连接步骤 | 第27-28页 |
| ·Copula 函数在 MATLAB 中的算法设计过程 | 第28-34页 |
| ·常相关 Copula 算法设计过程 | 第28-30页 |
| ·时变 Copula 算法设计过程 | 第30-31页 |
| ·Pair-Copula 算法设计过程 | 第31-34页 |
| ·数据文件的导入 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 系统功能模块的设计与实现 | 第36-48页 |
| ·时间序列模型的选取模块 | 第37-38页 |
| ·常相关 Copula 函数模块 | 第38-39页 |
| ·时变相关 Copula 函数模块 | 第39-40页 |
| ·Pair-Copula 函数模块 | 第40-41页 |
| ·实例应用 | 第41-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·本文工作总结 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
