| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·选题背景 | 第10-15页 |
| ·选题意义 | 第15-18页 |
| ·研究方法、文章结构 | 第18-21页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·文章结构 | 第18-19页 |
| ·创新点 | 第19页 |
| ·局限性 | 第19-21页 |
| 第二章 文献回顾与理论分析 | 第21-35页 |
| ·机构投资者持有的股票应该具有较好的流动性 | 第22-24页 |
| ·机构投资者应该持有风险较小的股票 | 第24-27页 |
| ·机构投资者应该持有总风险较低的股票 | 第24-25页 |
| ·机构投资者应该持有β值不高的股票 | 第25-26页 |
| ·机构投资者应该偏好偿债能力强的股票 | 第26-27页 |
| ·机构投资者应该持有信息量大的股票 | 第27-30页 |
| ·机构投资者应该持有上市时间较长的股票 | 第27-28页 |
| ·机构投资者应该持有得到外部认可的股票 | 第28-29页 |
| ·机构投资者应该偏好发放现金股利的公司 | 第29-30页 |
| ·机构投资者应该持有公司以往业绩好的股票 | 第30-32页 |
| ·机构投资者应该持有经营盈利能力好的股票 | 第30-31页 |
| ·机构投资者应该持有以往市场表现好的股票 | 第31-32页 |
| ·机构投资者应该持有合理估值水平的股票 | 第32-35页 |
| ·机构投资者不应该持有高市盈率的股票 | 第33页 |
| ·机构投资者应该持有市净率低的股票 | 第33-35页 |
| 第三章 样本选取及描述性统计 | 第35-46页 |
| ·样本选取 | 第35-37页 |
| ·指标构建 | 第37-39页 |
| ·因变量选择 | 第37页 |
| ·自变量选择 | 第37-39页 |
| ·描述性统计 | 第39-46页 |
| ·整体数据统计描述 | 第40-41页 |
| ·熊市、牛市分阶段数据统计描述比较 | 第41-46页 |
| 第四章 模型检验及分析 | 第46-59页 |
| ·总体回归模型 | 第46-50页 |
| ·熊市、牛市阶段模型 | 第50-59页 |
| ·熊市阶段的检验(2002年——2005年二季度) | 第50-51页 |
| ·牛市阶段的检验(2005年三季度——2007年) | 第51-53页 |
| ·熊市、牛市阶段回归模型比较 | 第53-59页 |
| 第五章 主要结论及未来研究方向 | 第59-63页 |
| ·主要结论 | 第59-62页 |
| ·开放式基金符合谨慎人原则的持股偏好 | 第59-60页 |
| ·开放式基金不符合谨慎人原则的持股偏好 | 第60-61页 |
| ·开放式基金在不同市场阶段不同的持股偏好 | 第61-62页 |
| ·未来的研究方向 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66页 |