证券投资组合有利信息率风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-12页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·论文的意义 | 第9页 |
| ·论文的目标 | 第9页 |
| ·论文的创新点 | 第9-12页 |
| 2. 常见的投资组合模型 | 第12-18页 |
| ·股票风险 | 第12-14页 |
| ·风险的定义 | 第12页 |
| ·股票的风险 | 第12-13页 |
| ·股票风险的分类 | 第13页 |
| ·股票风险的性质 | 第13-14页 |
| ·投资组合模型 | 第14-17页 |
| ·马克维茨的资产组合模型 | 第14页 |
| ·投资组合半方差模型 | 第14-15页 |
| ·Var 模型 | 第15页 |
| ·风险度量β 系数模型 | 第15-16页 |
| ·投资组合的熵度量方法 | 第16页 |
| ·均值-熵模型 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 3. 信息论中一些基本概念和理论 | 第18-22页 |
| ·自信息 | 第18-19页 |
| ·信息量 | 第18页 |
| ·自信息 | 第18-19页 |
| ·信息熵 | 第19-20页 |
| ·离散分布信息熵 | 第19页 |
| ·离散分布联合熵 | 第19页 |
| ·连续型信息熵 | 第19页 |
| ·连续分布联合熵 | 第19-20页 |
| ·信息熵的基本性质 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 4. 熵作为风险度量的不合理性 | 第22-26页 |
| ·熵风险 | 第22页 |
| ·熵风险投资组合模型 | 第22-23页 |
| ·熵风险的不合理性分析 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 5. 有利信息率模型 | 第26-48页 |
| ·有利信息率风险 | 第26-30页 |
| ·离散型随机变量的有利信息率 | 第26-29页 |
| ·股票的有利信息率风险 | 第29-30页 |
| ·有利信息率风险的可行性分析 | 第30-31页 |
| ·有利信息率风险投资组合模型 | 第31-32页 |
| ·有利信息率风险实证研究 | 第32-47页 |
| ·基本思想 | 第32页 |
| ·收益率频率分布 | 第32-36页 |
| ·有利信息率风险的实证分析 | 第36-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 6. 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 硕士研究生阶段发表的论文 | 第56页 |
