| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题意义与研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·研究方法与研究思路 | 第15页 |
| ·研究的主要内容 | 第15-17页 |
| 第2章 信用风险与巴塞尔新资本协议 | 第17-26页 |
| ·信用、信用风险的概念 | 第17-19页 |
| ·信用 | 第17-18页 |
| ·信用风险 | 第18-19页 |
| ·信用风险的特征 | 第19-21页 |
| ·新巴塞尔资本协议 | 第21-26页 |
| ·巴塞尔协议的历史沿革 | 第21-23页 |
| ·内部评级法是商业银行信用风险评估的主要模式 | 第23-26页 |
| 第3章 商业银行信用风险度量模型及评价 | 第26-39页 |
| ·商业银行信用风险度量模型 | 第26-35页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第26-28页 |
| ·KMV模型 | 第28-31页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第31-33页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第33-35页 |
| ·商业银行信用风险度量模型的评价 | 第35-39页 |
| ·Credit Metrics模型的评价 | 第35-36页 |
| ·KMV模型的评价 | 第36-37页 |
| ·Credit Risk+模型的评价 | 第37-38页 |
| ·Credit Portfolio View模型的评价 | 第38-39页 |
| 第4章 商业银行信用风险度量模型的对比及适用性分析 | 第39-45页 |
| ·商业银行信用风险度量模型的对比分析 | 第39-41页 |
| ·模型对风险的界定 | 第39页 |
| ·风险来源 | 第39-40页 |
| ·信用事件的波动率(volatility) | 第40页 |
| ·回收率 | 第40-41页 |
| ·数量方法 | 第41页 |
| ·模型的适用对象 | 第41页 |
| ·商业银行信用风险度量模型在我国的适用性分析 | 第41-45页 |
| ·KMV模型的适用性 | 第41-43页 |
| ·Credit Metrics模型的适用性 | 第43页 |
| ·Credit Risk+模型的适用性 | 第43-44页 |
| ·Credit Portfolio View模型的适用性 | 第44-45页 |
| 第5章 商业银行利用KMV模型对其贷款客户的信用评价 | 第45-52页 |
| ·背景介绍 | 第45页 |
| ·样本的选取 | 第45-46页 |
| ·计算过程 | 第46-49页 |
| ·小结 | 第49-52页 |
| 第6章 结束语 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·本文的工作 | 第52-53页 |
| ·进一步的研究工作 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 利用KMV模型计算EDF的相关程序及运行结果 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59页 |
