| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-24页 |
| §1.1 混沌理论发展历史及研究现状 | 第14-16页 |
| §1.2 混沌时间序列分析的研究现状 | 第16-17页 |
| §1.3 混沌时间序列的基本性质 | 第17-19页 |
| §1.4 时间序列相空间重构与Takens定理 | 第19-21页 |
| §1.5 论文研究内容及方法 | 第21-24页 |
| 第二章 几类二阶系统通向混沌的道路 | 第24-43页 |
| §2.0 问题的提出 | 第24-25页 |
| §2.1 二阶离散混沌系统数值分析 | 第25-27页 |
| §2.2 二维二次映射混沌动力学性态及其奇异吸引子分析 | 第27-36页 |
| §2.2.1 含有平方项的二维平面映射 | 第27-31页 |
| §2.2.2 映射演化过程分析 | 第31-36页 |
| §2.3 一维Logistic映射的耦合 | 第36-39页 |
| §2.4 二次映射中的阵发混沌 | 第39-41页 |
| §2.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第三章 相空间重构与K-L变换 | 第43-64页 |
| §3.0 问题的提出 | 第43-44页 |
| §3.1 嵌入维数的选取 | 第44-52页 |
| §3.1.1 基于高阶统计量的嵌入维数 | 第44-49页 |
| §3.1.2 数值仿真分析 | 第49-52页 |
| §3.2 最佳延迟时间的选取 | 第52-56页 |
| §3.3 重构相空间与K-L变换 | 第56-62页 |
| §3.4 本章小结 | 第62-64页 |
| 第四章 混沌时间序列预测与噪声影响 | 第64-87页 |
| §4.0 问题的提出 | 第64页 |
| §4.1 混沌时间序列预测方法 | 第64-72页 |
| §4.1.1 一般预测方法及仿真 | 第65-69页 |
| §4.1.2 自适应预测法 | 第69-72页 |
| §4.2 改进的混沌时间序列预测方法 | 第72-77页 |
| §4.3 噪声对混沌时间序列最大Lyapunov指数的影响 | 第77-85页 |
| §4.3.1 噪声生成及影响 | 第78-81页 |
| §4.3.2 信噪比对最大Lyapunov指数的影响 | 第81-84页 |
| §4.3.3 结论 | 第84-85页 |
| §4.4 本章小结 | 第85-87页 |
| 第五章 几种宏观经济系统混沌吸引子分析 | 第87-106页 |
| §5.0 问题的提出 | 第87-88页 |
| §5.1 最大Lyapunov指数的计算 | 第88-93页 |
| §5.1.1 混沌吸引子概念 | 第88页 |
| §5.1.2 算法 | 第88-91页 |
| §5.1.3 实例分析 | 第91-93页 |
| §5.2 混沌时序理论在股票中的应用 | 第93-97页 |
| §5.3 实际数据分析——宏观经济数据吸引子判定 | 第97-104页 |
| §5.3.1 香港股市吸引子判定 | 第98-100页 |
| §5.3.2 上证指数吸引子判定 | 第100-102页 |
| §5.3.3 美国黄金价格吸引子判定 | 第102-104页 |
| §5.4 本章小结 | 第104-106页 |
| 第六章 结论及有待于解决的问题 | 第106-109页 |
| §6.1 主要工作与创新 | 第106-107页 |
| §6.2 有待于解决的问题 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-123页 |
| 致谢 | 第123-124页 |
| 攻读博士学位期间完成的论文 | 第124-125页 |
