| 致谢 | 第1-3页 |
| 内容摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 一 引言 | 第6-8页 |
| 二 数据与模型 | 第8-10页 |
| (一) 数据来源 | 第8-9页 |
| (二) ARCH 模型 | 第9页 |
| (三) 协整理论 | 第9-10页 |
| (四) 误差修正模型 | 第10页 |
| 三 实证结果 | 第10-15页 |
| (一) 协整性分析 | 第10-12页 |
| (二) 建立向量误差修正模型 | 第12页 |
| (三) 石油市场ARCH 效应检验 | 第12-14页 |
| (四) 期货市场与现货市场之间的波动关系 | 第14-15页 |
| 四 实证结论及建议 | 第15-17页 |
| 参考文献 | 第17-19页 |
| 中文详细摘要 | 第19-24页 |