两类带收益的多险种风险模型的研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-14页
·风险理论的历史	第7-8页
·风险理论的研究现状及主要成果	第8-12页
·论文的主要内容和结果	第12-14页
第二章 预备知识	第14-21页
·数学期望、方差	第14页
·点过程	第14-18页
·Poisson过程	第15-17页
·更新过程	第17-18页
·Laplace-Stietjes 变换、卷积	第18-19页
·鞅	第19页
·伊藤积分、布朗运动	第19-21页
第三章 带利息的随机双险种风险模型	第21-34页
·模型的简单介绍	第21-23页
·模型背景	第21-22页
·模型描述	第22-23页
·主要结果	第23-33页
·生存概率的研究	第23-26页
·破产时赤字分布	第26-29页
·破产前瞬间盈余分布	第29-33页
·本章小结	第33-34页
第四章 带随机投资收益的多险种风险模型	第34-53页
·模型介绍	第34-35页
·模型的背景	第34页
·模型建立	第34-35页
·主要结果	第35-51页
·生存概率的研究	第36-44页
·破产前最大盈余分布	第44-49页
·破产时盈余分布	第49-51页
·本章小结	第51-53页
参考文献	第53-57页
致谢	第57-58页
攻读学位期间主要的研究成果	第58页