我国可转换债券发行的宣告效应的实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文章结构和内容 | 第9-10页 |
| ·文章研究内容 | 第9页 |
| ·文章研究结构 | 第9-10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10页 |
| ·本文的研究方法 | 第10页 |
| ·国外相关研究 | 第10-13页 |
| ·国外发行权益和可转债的宣告效应的研究成果 | 第13-14页 |
| ·国外对发行宣告效应的解释 | 第14-16页 |
| ·信息不对称理论 | 第14-15页 |
| ·税收理论 | 第15页 |
| ·信号理论 | 第15-16页 |
| ·债券持有人财富转移理论 | 第16页 |
| ·国外对可转债的发行动机的解释 | 第16-19页 |
| 2 可转换债券的基础理论 | 第19-25页 |
| ·基本条款 | 第19-21页 |
| ·可转换债券的债性与股性 | 第21-25页 |
| ·影响可转债债性和股性的基本面因素 | 第22-23页 |
| ·影响可转换债券的债性与股性的宏观因素 | 第23-25页 |
| 3 可转债的实际发行与预期发行的对比研究 | 第25-33页 |
| ·证券选择模型 | 第25页 |
| ·发行的宣告效果与证券选择的预期及研究意义 | 第25-26页 |
| ·研究流程 | 第26-27页 |
| ·预期模型的建立 | 第27-30页 |
| ·LOGISTIC回归结果 | 第30-32页 |
| ·实际发行与模型预期的差异 | 第32-33页 |
| 4 可转债的发行宣告对公司股价的影响的实证研究 | 第33-47页 |
| ·事件分析概述 | 第33页 |
| ·统计显著性检验 | 第33-34页 |
| ·事件研究的模型建立 | 第34-35页 |
| ·数据的获得 | 第35页 |
| ·描述性统计 | 第35-36页 |
| ·事件研究结果 | 第36-40页 |
| ·我国可转债的整体发行宣告效果 | 第36-39页 |
| ·可转债分为债券型和权益型时的发行宣告效果 | 第39-40页 |
| ·截面多元线形回归分析 | 第40-43页 |
| ·回归结论 | 第43-45页 |
| ·其它可能影响宣告效应的因素 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 5 结论与建议 | 第47-49页 |
| ·研究结论 | 第47页 |
| ·研究限制 | 第47-48页 |
| ·研究意义 | 第48页 |
| ·后续研究建议 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 独创性声明 | 第54页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第54页 |
