| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 序论 | 第7-14页 |
| ·论题研究背景、意义 | 第7页 |
| ·金融风险的定义 | 第7-8页 |
| ·金融风险的类型 | 第8-9页 |
| ·国内外金融风险管理理论综述 | 第9-14页 |
| 2 VaR 模型基本原理 | 第14-22页 |
| ·VaR 的定义 | 第14-15页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第15-19页 |
| ·VaR 模型缺陷 | 第19-22页 |
| 3 CVaR 模型基本原理 | 第22-32页 |
| ·CVaR 模型的定义 | 第22页 |
| ·基于CVaR 的投资组合优化模型 | 第22-25页 |
| ·无摩擦情况下的单期投资组合优化模型 | 第25-27页 |
| ·模型的性质 | 第27-28页 |
| ·模型的扩展 | 第28-32页 |
| 4 模型的实证研究和比较分析 | 第32-42页 |
| ·样本数据的选取 | 第32-35页 |
| ·CVaR 模型有效前沿研究 | 第35-42页 |
| 5 总结 | 第42-45页 |
| ·回顾一些重要的风险管理思想和模型 | 第42-43页 |
| ·模型结果和比较分析 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录一 攻读硕士学位其间发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 附录二 计算均值—CVaR 优化模型的程序 | 第51-53页 |