| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·静态利率期限结构模型 | 第12-14页 |
| ·动态利率期限结构模型 | 第14-15页 |
| ·研究内容及框架 | 第15-17页 |
| ·研究限制 | 第17-18页 |
| 第2章 期限结构理论与仿射期限结构模型 | 第18-27页 |
| ·常用记号定义 | 第18-19页 |
| ·期限结构的形状 | 第19-20页 |
| ·期限结构的理论基础 | 第20-22页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第20-21页 |
| ·利率期限结构理论的最新发展 | 第21-22页 |
| ·仿射利率期限结构模型 | 第22-27页 |
| ·Duffine和Kan的仿射利率期限结构模型 | 第24-25页 |
| ·高斯仿射期限结构模型 | 第25-27页 |
| 第3章 国债市场利率期限结构的估计 | 第27-35页 |
| ·国债利率期限结构的建立方法 | 第28-30页 |
| ·线性插值法 | 第28页 |
| ·多项式样条法 | 第28页 |
| ·指数样条法 | 第28-29页 |
| ·Nelson-Siegel模型 | 第29页 |
| ·Svensson模型 | 第29-30页 |
| ·中国国债即期利率的估计 | 第30-31页 |
| ·方法的选取 | 第30页 |
| ·数据说明 | 第30-31页 |
| ·实证结果 | 第31-33页 |
| ·利率变动的主成分分析 | 第33-35页 |
| 第4章 描述国债市场利率行为的二因素高斯仿射模型分析 | 第35-43页 |
| ·二因素仿射模型 | 第35-36页 |
| ·二因素模型的估计方法—Kalman滤波法 | 第36-38页 |
| ·数据说明 | 第38页 |
| ·估计结果及分析 | 第38-43页 |
| ·估计结果 | 第38-41页 |
| ·结果分析 | 第41-43页 |
| 第5章 二因素高斯仿射利率期限结构模型的应用研究 | 第43-50页 |
| ·期限结构、货币政策和宏观经济之间的关系 | 第44-46页 |
| ·应用研究 | 第46-48页 |
| ·结果分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第58-59页 |
| 附录B(Gauss程序) | 第59-65页 |
| 附录C(Matlab程序) | 第65-75页 |
| 附录D(GUASS输出的即期利率数据) | 第75-76页 |