| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-19页 |
| ·论文选题背景 | 第7-8页 |
| ·资产负债管理理论文献综述 | 第8-17页 |
| ·资产负债管理理论的发展 | 第8-13页 |
| ·研究现状述评 | 第13-17页 |
| ·本文的主要工作及其意义 | 第17-19页 |
| 第二章 构建基于VaR的商业银行资产负债组合配给模型的理论基础 | 第19-30页 |
| ·基于VaR的风险测度 | 第19-27页 |
| ·VaR的概念与定义 | 第19-20页 |
| ·VaR的计算及相关数据 | 第20-24页 |
| ·投资组合VaR | 第24-25页 |
| ·检验VaR | 第25-26页 |
| ·VaR的优点与缺点 | 第26-27页 |
| ·资产组合理论及其模型 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第三章 基于VaR的商业银行资产负债组合配给模型的构建 | 第30-44页 |
| ·考虑负债成本的资产负债管理模型 | 第30-36页 |
| ·决策变量选择 | 第30-31页 |
| ·目标函数确定 | 第31页 |
| ·监控指标分析 | 第31-36页 |
| ·引入风险价值约束的资产负债组合配给模型 | 第36-43页 |
| ·单个贷款的风险价值 | 第36-41页 |
| ·贷款组合的风险价值 | 第41-43页 |
| ·风险价值约束的计算 | 第43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 第四章 基于VaR的商业银行资产负债组合配给模型的应用分析 | 第44-58页 |
| ·案例银行初始财务数据 | 第44-46页 |
| ·数据输入及处理 | 第46-51页 |
| ·输出结果及比较 | 第51-56页 |
| ·不引入VaR约束时的结果 | 第51-53页 |
| ·引入VaR约束时的结果 | 第53-55页 |
| ·结果比较 | 第55-56页 |
| ·模型应用价值分析 | 第56-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 第五章 结论与展望 | 第58-59页 |
| ·本文的结论 | 第58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录：模型求解的MATLAB程序实现 | 第62-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70页 |
