| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 1 绪 论 | 第7-13页 |
| 2 期权定价模型 | 第13-20页 |
| ·符号约定 | 第13页 |
| ·期权定价的预备知识 | 第13-15页 |
| ·基本假设 | 第13-14页 |
| ·期权价值的内涵 | 第14页 |
| ·期权价值边界的确定 | 第14-15页 |
| ·基本思路 | 第15页 |
| ·标的资产的行为模式 | 第15-17页 |
| ·布朗运动 | 第15-16页 |
| ·伊藤过程(ITO process) | 第16页 |
| ·股票投资回报率 | 第16-17页 |
| ·股票价格变化所遵循的随机过程 | 第17页 |
| ·期权定价模型 | 第17-20页 |
| ·Black-Scholes微分方程的推导 | 第17-19页 |
| ·欧式期权的定价公式 | 第19页 |
| ·边界条件 | 第19-20页 |
| 3 数值方法基于差分格式的Wavelet-Galerkin方法 | 第20-27页 |
| ·B-S方程关于时间变量的有限差分格式 | 第20-21页 |
| ·股票价格S上的小波分解 | 第21-25页 |
| ·算法实现 | 第25页 |
| ·数值实例与结果比较分析 | 第25-27页 |
| 4 波动率的估计 | 第27-44页 |
| ·时间序列的重构相空间 | 第30-32页 |
| ·时间序列的的非线性动力预测模型 | 第32-37页 |
| ·关于时间序列(VIX)的预测与分析 | 第37-44页 |
| 5 结 论 | 第44-45页 |
| 致 谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附 录 | 第49-58页 |