中国股票市场泡沫的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·论文框架结构、研究方法及技术路线 | 第9-11页 |
| ·框架结构 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·技术路线 | 第10-11页 |
| ·论文的创新和不足 | 第11页 |
| 2 股票市场泡沫现象及理论综述 | 第11-19页 |
| ·股票市场泡沫的历史回顾 | 第11-15页 |
| ·早期股票市场泡沫事件 | 第12-13页 |
| ·近代股票市场泡沫事件 | 第13-15页 |
| ·股票市场泡沫的相关理论综述 | 第15-19页 |
| ·泡沫的定义 | 第16-17页 |
| ·泡沫的分类 | 第17-18页 |
| ·泡沫的形成机理 | 第18-19页 |
| 3 股票市场泡沫存在性的实证检验 | 第19-39页 |
| ·游程持续期依赖分析法 | 第21-29页 |
| ·游程持续期依赖分析法原理 | 第21-25页 |
| ·基于游程持续期依赖分析法的实证检验 | 第25-29页 |
| ·MTAR检验法 | 第29-39页 |
| ·MTAR检验法的基本理论 | 第30-34页 |
| ·基于MART检验法的实证检验 | 第34-39页 |
| ·本章小结 | 第39页 |
| 4 股票市场泡沫的度量 | 第39-50页 |
| ·股票市场泡沫的相对度量法 | 第39-42页 |
| ·相对度量法介绍 | 第39-41页 |
| ·基于市盈率度量法的实证研究 | 第41-42页 |
| ·股票市场泡沫的收入资本化度量法 | 第42-49页 |
| ·收入资本化方法的基本理论 | 第42-45页 |
| ·基于剩余价值收益模型的实证研究 | 第45-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5 股票市场泡沫破灭的预测 | 第50-73页 |
| ·基于金融物理学的泡沫破灭预测理论及模型 | 第51-56页 |
| ·对数周期幂律模型的拟合过程及拟合结果分析 | 第56-71页 |
| ·模型的简化处理 | 第56-58页 |
| ·未知参数的遗传算法估计 | 第58-59页 |
| ·对数周期幂律模型拟合结果分析 | 第59-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 结论 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 在学研究成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
