| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-19页 |
| ·选题背景 | 第7-13页 |
| ·资产证券化的涵义 | 第7-8页 |
| ·资产证券化对融资技术与融资理论的创新 | 第8-9页 |
| ·我国推行商业银行不良资产证券化的必要性和可行性 | 第9-11页 |
| ·我国商业银行不良资产证券化的关键环节--证券设计 | 第11-13页 |
| ·国内外不良资产证券化研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外不良资产证券化研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内不良资产证券化研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-19页 |
| 第二章 美、韩不良资产证券化证券设计的特点及借鉴意义 | 第19-30页 |
| ·美国不良资产证券化证券设计经验 | 第19-24页 |
| ·美国不良资产证券化背景分析 | 第19-20页 |
| ·美国不良资产证券化证券设计经验及特点分析 | 第20-24页 |
| ·韩国不良资产证券化证券设计经验 | 第24-27页 |
| ·韩国不良资产证券化背景分析 | 第24-25页 |
| ·韩国不良资产证券化证券设计的经验及特点分析 | 第25-27页 |
| ·两国不良资产证券化证券设计经验对我国的启示 | 第27-29页 |
| 小结 | 第29-30页 |
| 第三章 我国商业银行不良资产证券化中的资产池设计 | 第30-52页 |
| ·我国商业银行不良资产证券化资产池基础资产的选择 | 第30-33页 |
| ·适应证券化需要的不良资产评价方法选择 | 第30-32页 |
| ·资产池基础资产的选择 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行不良资产证券化资产池的最优资产组合 | 第33-45页 |
| ·不良资产证券化资产池的风险及其度量方法 | 第33-35页 |
| ·资产池资产组合的风险管理方法--现代资产组合理论 | 第35-38页 |
| ·现代资产组合理论运用于不良贷款组合风险管理的局限性 | 第38-40页 |
| ·运用KMV信用监控模型计算单项资产的预期违约率 | 第40-42页 |
| ·KMV模型结合现代资产组合模型求解资产池最优资产组合 | 第42-45页 |
| ·资产池年净营运所得的估计 | 第45页 |
| ·不良资产证券化资产池设计案例分析 | 第45-51页 |
| ·数据样本的选取 | 第45-46页 |
| ·资产池资产选择 | 第46-47页 |
| ·资产池资产组合 | 第47-51页 |
| 小结 | 第51-52页 |
| 第四章 我国商业银行不良资产证券化中的证券结构设计 | 第52-71页 |
| ·不良资产支持证券的证券品种设计 | 第52-58页 |
| ·资产支持类证券的基本品种 | 第52-54页 |
| ·不良资产支持证券品种设计 | 第54-58页 |
| ·不良资产支持证券的发行利率设计 | 第58-62页 |
| ·不良资产证券化各参与主体的利益最大化分析 | 第58-60页 |
| ·我国资本市场环境下发行利率的确定 | 第60-62页 |
| ·不良资产支持证券发行额度及面额设计 | 第62-64页 |
| ·不良资产支持证券的发行额度设计 | 第62-64页 |
| ·不良资产支持证券发行面额设计 | 第64页 |
| ·不良资产支持证券的定价 | 第64-70页 |
| ·影响不良资产支持证券定价的主要因素 | 第64-65页 |
| ·不良资产支持证券定价方法的选择 | 第65-68页 |
| ·不良资产支持证券贴现率的确定 | 第68-69页 |
| ·各类不良资产支持证券的定价 | 第69-70页 |
| 小结 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第76页 |
