| 1 利率期限结构模型研究导论 | 第1-8页 |
| 1．1 研究动机与目的 | 第5-6页 |
| 1．2 研究架构 | 第6-7页 |
| 1．3 研究限制 | 第7-8页 |
| 2 利率期限结构模型估计的理论基础与文献探讨 | 第8-33页 |
| 2．1 利率期限结构模型的统一框架 | 第8-17页 |
| 2．2 利率期限结构模型的估计 | 第17-19页 |
| 2．3 利率变化均值的估计研究 | 第19-21页 |
| 2．3．1 均值回复问题 | 第19-20页 |
| 2．3．2 非线性问题 | 第20-21页 |
| 2．4 利率波动性的估计研究 | 第21-33页 |
| 2．4．1 水平模型 | 第21-22页 |
| 2．4．2 加入GARCH过程的水平模型 | 第22-24页 |
| 2．4．3 结构转换模型 | 第24-28页 |
| 2．4．4 考虑跳跃效应的利率模型 | 第28-31页 |
| 2．4．5 一个体现中国金融市场特点的利率过程模型 | 第31-33页 |
| 3 利率期限结构模型估计的研究设计 | 第33-40页 |
| 3．1 利率过程模型的估计方法 | 第33-37页 |
| 3．2 利率数据的来源及特点 | 第37-40页 |
| 4 利率期限结构模型估计的实证结果与分析 | 第40-47页 |
| 4．1 CKLS框架下各模型的估计 | 第40-43页 |
| 4．2 GARCH模型的估计 | 第43-44页 |
| 4．3 新离散利率过程模型的估计40 | 第44-47页 |
| 5 结论及后续研究建议 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |