| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·文献研究简要回顾 | 第9-16页 |
| ·国外研究成果 | 第9-12页 |
| ·国内研究成果 | 第12-15页 |
| ·文献评述 | 第15-16页 |
| ·研究思路与框架结构 | 第16-17页 |
| ·本文创新点与不足 | 第17-19页 |
| 2 房地产价格与股票价格相关关系的理论分析 | 第19-26页 |
| ·房地产的相关概念及特性 | 第19-20页 |
| ·房地产价格与股票价格的相互作用机制 | 第20-26页 |
| ·财富效应 | 第20-22页 |
| ·信贷扩张效应 | 第22页 |
| ·资产替代效应 | 第22-26页 |
| 3 房地产价格与股票价格相关关系的国际经验分析 | 第26-47页 |
| ·美国 | 第26-33页 |
| ·1975年—1995年房市小幅波动、股市平稳上涨 | 第27-30页 |
| ·1995年—2000年股市泡沫出现、房市快速上涨 | 第30-31页 |
| ·2000年—2006年股市泡沫破灭、房市急速上涨 | 第31-33页 |
| ·日本 | 第33-41页 |
| ·1985年—1990年房市股市暴涨 | 第34-38页 |
| ·1990年—2003年房市股市泡沫破裂、遭遇“失去的十年” | 第38-40页 |
| ·2003年—至今 房市股市缓慢恢复性上涨 | 第40-41页 |
| ·泰国 | 第41-45页 |
| ·1980年—1997年房市股市膨胀 | 第41-44页 |
| ·1997年后房市股市泡沫破裂 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 4 我国房地产价格与股票价格相关关系的实证分析 | 第47-60页 |
| ·数据采集与描述统计分析 | 第48-50页 |
| ·数据采集与处理 | 第48页 |
| ·描述统计分析 | 第48-50页 |
| ·协整检验 | 第50-52页 |
| ·平稳性检验 | 第50页 |
| ·协整性检验 | 第50-52页 |
| ·建立 VAR模型 | 第52-53页 |
| ·Granger因果检验 | 第53-54页 |
| ·脉冲响应分析 | 第54-56页 |
| ·结论分析 | 第56-60页 |
| ·1998年—2004年房市快速上涨、股市发展缓慢 | 第57-58页 |
| ·2005年—2007年房市股市急速上涨 | 第58-60页 |
| 5 结论与启示 | 第60-64页 |
| ·结论 | 第60-63页 |
| ·启示 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 附录 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72页 |
