| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 引言 | 第11-13页 |
| 1. 商业银行信用风险的一般分析 | 第13-26页 |
| ·信用风险的概念界定 | 第13-15页 |
| ·信用风险的涵义 | 第13-14页 |
| ·信用风险的度量 | 第14-15页 |
| ·信用风险的具体内容 | 第15-19页 |
| ·信用风险的影响因素分析 | 第15-16页 |
| ·信用风险的本质特征 | 第16-18页 |
| ·信用风险对银行业的重要影响 | 第18-19页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》与商行信用风险管理 | 第19-26页 |
| ·新巴塞尔资本协议对信用风险的计量和处理 | 第20-24页 |
| ·新协议下给我国银行业信用风险管理面临的问题 | 第24-26页 |
| 2. 现代银行信用风险度量模型述评 | 第26-43页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第26-30页 |
| ·Credit Metrics 模型的基本框架 | 第26-29页 |
| ·模型的评价 | 第29-30页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第30-32页 |
| ·Credit Risk+模型的基本框架 | 第30-31页 |
| ·模型的评价 | 第31-32页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第32-35页 |
| ·CPV 模型的基本框架 | 第32-35页 |
| ·模型的评价 | 第35页 |
| ·KMV 模型 | 第35-40页 |
| ·KMV 模型的基本框架 | 第35-40页 |
| ·模型评价 | 第40页 |
| ·模型的比较与分析 | 第40-43页 |
| 3. 基于KMV 模型的实证分析 | 第43-59页 |
| ·国外信用风险量化模型在我国应用的适用性分析 | 第43-48页 |
| ·模型的应用条件 | 第43-44页 |
| ·四大信用风险管理模型在我国的适用性比较 | 第44-48页 |
| ·KMV 实证模型的建立 | 第48-51页 |
| ·基本模型 | 第48-49页 |
| ·模型参数的估计方法 | 第49-50页 |
| ·估计违约距离（DD）和预期违约率（EDF） | 第50-51页 |
| ·样本的选取 | 第51-55页 |
| ·实证假设 | 第52页 |
| ·基本数据及处理 | 第52-55页 |
| ·实证结果及分析 | 第55-57页 |
| ·KMV 模型的应用总结 | 第57-59页 |
| ·有限售条件的流通股定价问题 | 第57-58页 |
| ·历史违约数据缺乏的问题 | 第58页 |
| ·无风险利率的选择 | 第58页 |
| ·资本市场有待进一步完善 | 第58-59页 |
| 4. 结论及政策建议 | 第59-64页 |
| ·结论及研究局限 | 第59-60页 |
| ·政策建议 | 第60-64页 |
| ·建立违约数据库 | 第61页 |
| ·加强资信评估机构及信用评级体系建设 | 第61-62页 |
| ·完善资本市场 | 第62页 |
| ·加强信用风险量化模型的研究和开发 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |